商业银行的缺口管理属于（ ）管理。A、利率风险 B、信用风险 C、汇率风险 D、投资风险

题目
商业银行的缺口管理属于（ ）管理。

A、利率风险
B、信用风险
C、汇率风险
D、投资风险
相似考题

1.对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产－负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。A.利率下降期B.利率上升期C.物价下降期D.物价上升期

2.商业银行资产负债综合管理理论中的缺口分析方法,缺口即指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。()此题为判断题(对，错)。

3.下面属于商业银行资产负债联合管理的是()。A、发行债券B、利率敏感性缺口C、流动性缺口D、期限匹配和利差E、金融衍生品交易

4.商业银行的资产管理主要包括（ ）。A．客户存款管理B．储备资产管理C．贷款管理D．缺口管理E．投资管理

参考答案和解析
答案：A
解析：
商业银行的缺口管理属于利率风险管理。
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  • 第1题：

    商业银行负债管理的内容主要有( )。

    A．调整负债结构

    B．缺口管理

    C．创新金融工具

    D．国际市场融资

    E．同业拆借


    正确答案：ACDE

  • 第2题：

    商业银行的缺口管理属于（ ）管理。A．利率风险B．信用风险C．汇率风险D．投资风险


    正确答案：A
    商业银行的缺口管理属于利率风险管理，所谓缺口管理是指商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出二者之间的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益。选A。

  • 第3题：

    在商业银行资产负债管理方法中，（　　）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

    A.敞口限额
    B.久期
    C.情景模拟
    D.缺口

    答案：D
    解析：
    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

  • 第4题：

    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    试述商业银行的利率敏感性分析及缺口管理战略的主要内容。


    正确答案: （1）利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
    （2）利率敏感性缺口管理是商业银行进行资产负债综合管理时主要采用的方法。利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL。
    G.AP>O，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP
    （3）商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采取负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。

  • 第6题：

    简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？


    正确答案: 资产负债联合管理：也称相机抉择资金管理，其管理的基本思想是：在融资计划和决策中，银行主动性地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。
    当浮动利率资产大于浮动利率负债，被称之为利率敏感性资金正缺口；反之，称之为负缺口。资金缺口越大，利率敞口越大，从而使银行潜在的损失或收益增大。在资金正缺口状态下，如果利率下降，则较多负债的利率固定在较高水平上，较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调，从而使银行净利差减少。资金负缺口状态下，如果利率上升，也会使银行利差减少。在利率波动环境中，利率敏感性资产和负债的配置状况会极大的影响银行净利息差额。因此，银行要准确预测利率走势，主动调整敏感性资产和负债的配置状况，达到保值避险，甚至增加利润的目的。

  • 第7题：

    单选题
    商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。
    A

    利率敏感性分析

    B

    缺口分析

    C

    套期保值

    D

    任意数值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。
    A

    缩小

    B

    保持

    C

    向0靠近

    D

    扩大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    商业银行的缺口管理属于（　　）管理。[2011年真题]
    A

    利率风险

    B

    信用风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： B
    解析：
    缺口管理是指商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产减去利率敏感性负债后的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益。

  • 第10题：

    单选题
    （）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
    A

    保守的

    B

    中性的

    C

    激进的

    D

    其他


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
    A

    敞口限额

    B

    久期

    C

    情景模拟

    D

    缺口


    正确答案： C
    解析： 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

  • 第12题：

    判断题
    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 商业银行如果预测利率上升，应采取正缺口战略。

  • 第13题：

    商业银行的利率管理主要包括对（ ）的管理。

    A．净利差

    B．头寸

    C．缺口率

    D．风险权数


    正确答案：AC

  • 第14题：

    缺口管理属于管理()。

    A:信用风险
    B:汇率风险
    C:利率风险
    D:操作风险

    答案：C
    解析：
    本题考查利率风险管理的方法。利率风险的管理方法有：选择有利的利率、调整借贷期限、缺口管理、持续期管理、利用利率衍生产品交易。

  • 第15题：

    商业银行如何进行资金缺口管理？


    正确答案: 对资金进行缺口管理首先要进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置。

  • 第16题：

    在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

    • A、敞口限额
    • B、久期
    • C、情景模拟
    • D、缺口

    正确答案:D

  • 第17题：

    在商业银行资产负债管理中，（）主要用于绩效考核和风险定价两个方面。

    • A、内部资金转移定价
    • B、经济资本
    • C、久期管理
    • D、缺口管理

    正确答案:B

  • 第18题：

    问答题
    商业银行如何进行资金缺口管理？

    正确答案： 对资金进行缺口管理首先要进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    商业银行的资产管理主要包括（　）。
    A

    客户存款管理

    B

    储备资产管理

    C

    贷款管理

    D

    缺口管理

    E

    投资管理


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。

    正确答案：
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    商业银行的缺口管理属于（  ）管理。
    A

    利率风险

    B

    信用风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    试述商业银行的利率敏感性分析及缺口管理战略的主要内容。

    正确答案： （1）利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
    （2）利率敏感性缺口管理是商业银行进行资产负债综合管理时主要采用的方法。利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL。
    G.AP>O，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP
    （3）商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采取负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    商业银行资产管理理论包括
    A

    预期收入理论

    B

    资产收益理论

    C

    自动清偿理论

    D

    资产转移理论

    E

    缺口管理理论


    正确答案： A,B
    解析：

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