简述利率敏感性缺口管理策略。
题目
简述利率敏感性缺口管理策略。
相似考题
参考答案和解析
正确答案:
利率敏感性缺口有三种状态：正缺口、负缺口、零缺口。
当利率上升时，正缺口状态利差收益增加，负缺口利差收益减少。
当利率下降时，正缺口状态利差收益减少，负缺口利差收益增加。
当利率上升时，应扩大正缺口，当利率下降时扩大负缺口。
当利率上升时，正缺口状态利差收益增加，负缺口利差收益减少。
当利率下降时，正缺口状态利差收益减少，负缺口利差收益增加。
当利率上升时，应扩大正缺口，当利率下降时扩大负缺口。
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第1题：
简述利率敏感性缺口管理策略。
正确答案: 利率敏感性缺口有三种状态：正缺口、负缺口、零缺口。
当利率上升时，正缺口状态利差收益增加，负缺口利差收益减少。
当利率下降时，正缺口状态利差收益减少，负缺口利差收益增加。
当利率上升时，应扩大正缺口，当利率下降时扩大负缺口。 -
第2题：
利率敏感性缺口管理的内容是什么。
正确答案: 利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可采用正缺口战略如果预测利率下降，可采用负缺口战略；如果预测利率不变，可采用零缺口战略。 -
第3题：
简述利率敏感性管理的策略。
正确答案: 不同的银行经营者，选择的利率敏感管理的策略与方法也是不同。
（1）营造缺口－进取型策略。即银行主动营造利率敏感缺口，利用利率变动获取收益。当预测利率处于上升通道时，银行要增加利率敏感资产，减少利率敏感负债，营造资金的正缺口，而且缺口应随着利率上升的幅度增大而增大。从理论上讲，当利率上升到最高点时，缺口应当是最大的。当预测利率将要下降时，则设法把利率敏感缺口调整为负值，利率下降至最低点时，负缺口应当最大。
（2）零缺口－防御性策略。对许多中小银行而言，由于研究预测利率需要较大的成本，这是他们无力承受的。因此中小银行往往采取比较保守的防御性策略，也称免疫性策略，即采用零缺口策略，使利率敏感资产与利率敏感负债相等，企图最大限度地减少风险，增加收入。 -
第4题：
简述利率敏感性缺口管理的主要内容。
正确答案: 1）利率敏感性资金：那些在一定时限内到期的或需要重新确定利率的资产和负债。
2）利率敏感性缺口：利率敏感性资产和利率敏感性负债的差额，用于衡量银行净利息收入对市场利率的敏感程度，它的值可为正、负或零。GAP=IRSA-IRSL
1.当利率变动时，资金缺口的数值将直接影响到银行净利息收入。当利率敏感性缺口为正值时，利率上升，资产收益的增加大于负债成本的上升，对银行有正面效应；
2.当利率敏感性缺口为负值时，利率下降，资产收益的下降程度小于负债成本的下降程度，对银行有正面效应。
3）缺口分析原理：
利率敏感性缺口管理就是在银行对利率预测的基础上，调整计划期内的利率敏感性资金缺口的正负和大小。
1.当预期利率上升时，银行应设法维持计划期内的利率敏感性缺口为正值（利率敏感性系数大于1）；
2.当预期利率下降时，银行应设法维持计划期内的利率敏感性缺口为负值（利率敏感性系数小于1）
4）利率敏感性系数：利率敏感性资产/利率敏感性负债
1.当利率敏感性系数大于1，为正缺口；当利率敏感性系数小于1，为负缺口；
2.当利率敏感性系数为1，利率敏感性缺口为零。
利率敏感性缺口反映了利率敏感性资产和负债之间绝对量的差额，而利率敏感性系数反映了它们之间相对量的大小。 -
第5题：
某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）
- A、最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口
- B、最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口
- C、最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口
- D、最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债
- E、最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债
正确答案:A,D -
第6题：
关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C、当预期利率上升，增加缺口
- D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
正确答案:D -
第7题：
利率风险的传统管理方法有（）
- A、选择有利的利率形式
- B、订立特别条款
- C、利率敏感性缺口管理
- D、有效持续期缺口管理
- E、运用衍生工具管理利率风险
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
单选题银行采取进取型策略实行利率风险管理时，当预测市场利率上升，则应采取的做法是（）A建立一个负的利率敏感性缺口
B建立一个正的利率敏感性缺口
C建立一个等于1的利率敏感比率
D建立一个小于1的利率敏感比率
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题（ ）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。A利率管理
B久期管理
C缺口管理
D资本管理
正确答案： D解析： -
第10题：
多选题利率风险的传统管理方法有（）A选择有利的利率形式
B订立特别条款
C利率敏感性缺口管理
D有效持续期缺口管理
E运用衍生工具管理利率风险
正确答案： A,E解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题简述利率敏感性缺口管理的主要内容。正确答案： 利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。利率敏 感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采取负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题利率敏感性资产余额大于利率敏感性负债余额，称为（）。A正缺口
B大缺口
C负缺口
D小缺口
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
利率敏感性资产余额大于利率敏感性负债余额，称为（）。
- A、正缺口
- B、大缺口
- C、负缺口
- D、小缺口
正确答案:A -
第14题：
简述利率敏感性缺口管理。
正确答案: 利率敏感性是指银行资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度。如果利率浮动的资产和负债，其利率随市场利率的变化而变化，那么它们就是利率敏感性资产和负债；相反，利率固定的资产与负债就不是利率敏感性的。
利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额
。商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采用负缺口战略；如果预测利率不变，则可以采用零缺口战略。 -
第15题：
简述利率敏感性缺口管理的两种策略。
正确答案:由于利率敏感性缺口值与银行净利息收入变动之间存在着密切联系，因此银行可通过缺口管理规避利率风险，甚至利用利率的变动来扩大收益。利率敏感性缺口管理主要有两种策略：
①进取性策略。进取性策略是指利用利率变动主动获利。当预测利率将上升时，银行应保持正缺口，如预期利率上升幅度较大，正缺口值也应扩大；反之，如预测利率将下降，银行应使缺口值为负，如果预期利率下降幅度较大，负缺口值也应扩大。这种策略适合于大银行和投机意识较强的银行。
②防御性策略。采用进取性策略要冒一定风险，如不能准确把握利率变动趋势，银行将蒙受巨大损失。所以大多数中小银行往往采用防御性策略，保持利率敏感性资产与敏感性负债之间的平衡，使缺口值为零或很小，以达到最大限度地减少利率风险损失的目的。 -
第16题：
银行利率敏感性缺口的计算及其管理策略？
正确答案: 银行资产与负债的利率敏感性：利率可变的。
利率敏感性资产与负债：注意确定利率敏感性的时间界限，不同金融工具的不同敏感性程度，包括即将到期的工具和刚刚起息的定期存款。
绝对缺口，相对缺口，缺口比率。 -
第17题：
在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
正确答案:错误 -
第18题：
（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
- A、利率管理
- B、久期管理
- C、缺口管理
- D、资本管理
正确答案:C -
第19题：
问答题简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。正确答案：解析： -
第20题：
问答题简述利率敏感性缺口管理的内容。正确答案：解析： -
第21题：
问答题简述利率敏感性缺口管理策略。正确答案： 利率敏感性缺口有三种状态：正缺口、负缺口、零缺口。
当利率上升时，正缺口状态利差收益增加，负缺口利差收益减少。
当利率下降时，正缺口状态利差收益减少，负缺口利差收益增加。
当利率上升时，应扩大正缺口，当利率下降时扩大负缺口。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述利率敏感性缺口管理。正确答案： 利率敏感性是指银行资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度。如果利率浮动的资产和负债，其利率随市场利率的变化而变化，那么它们就是利率敏感性资产和负债；相反，利率固定的资产与负债就不是利率敏感性的。
利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额
。商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采用负缺口战略；如果预测利率不变，则可以采用零缺口战略。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题利率敏感性缺口管理的内容是什么。正确答案： 利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可采用正缺口战略如果预测利率下降，可采用负缺口战略；如果预测利率不变，可采用零缺口战略。解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，缺口称为（）。A免疫
B负缺口
C正缺口
D零缺口
正确答案： A解析： 暂无解析