（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。A.利率管理 B.久期管理 C.缺口管理 D.资本管理

题目
（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.资本管理
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1.在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入

2.在商业银行资产负债管理方法中，（　　）管理又称为利率敏感性缺口管理法。A.敞口限额 B.久期 C.情景模拟 D.缺口

3. 关于缺口管理说法正确的是（　　）。A.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法 B.根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口 C.当预期利率上升增加缺口 D.缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额 E.当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候．不需要进行缺口管理

4.运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列方法正确的是()。A、预期利率上升，营造正缺口B、预期利率上升，营造负缺口C、预期利率下降，营造正缺口D、预期利率下降，营造负缺口

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  • 第1题：

    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( )


    答案：错
    解析：
    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，增加缺口。

  • 第2题：

    利率敏感性缺口是实际上就是（）。

    • A、流动性缺口
    • B、利率风险敞口
    • C、期限缺口
    • D、持续期缺口

    正确答案:B

  • 第3题：

    在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

    • A、敞口限额
    • B、久期
    • C、情景模拟
    • D、缺口

    正确答案:D

  • 第4题：

    （）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

    • A、利率管理
    • B、久期管理
    • C、缺口管理
    • D、资本管理

    正确答案:C

  • 第5题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    进行利率敏感性分析的前提条件是（）。
    A

    具有风险意识

    B

    具备先进的管理系统

    C

    具备久期缺口表

    D

    生成利率敏感性缺口表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列关于缺口管理的说法正确的有（  ）。
    A

    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法

    B

    根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口

    C

    当预期利率上升增加缺口

    D

    缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额

    E

    当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候，不需要进行缺口管理


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    关于缺口管理，说法不正确的是（）。
    A

    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法

    B

    根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口

    C

    当预期利率上升，增加缺口

    D

    缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率


    正确答案： D
    解析： 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，具体是指根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口。当预期利率上升，增加缺口，这里的缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额。

  • 第9题：

    多选题
    某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）
    A

    最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口

    B

    最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口

    C

    最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口

    D

    最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债

    E

    最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    利率风险的传统管理方法有（）
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理

    E

    运用衍生工具管理利率风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （  ）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
    A

    利率管理

    B

    久期管理

    C

    缺口管理

    D

    资本管理


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 商业银行如果预测利率上升，应采取正缺口战略。

  • 第13题：

    ()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。


    A.缺口分析

    B.利率预测

    C.久期分析

    D.敏感性分析

    答案：B
    解析：
    利率预测并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

  • 第14题：

    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    关于缺口管理，说法不正确的是（）。

    • A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
    • B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
    • C、当预期利率上升，增加缺口
    • D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于缺口管理说法正确的是（）。

    • A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
    • B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口
    • C、当预期利率上升增加缺口
    • D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额
    • E、当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候.不需要进行缺口管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    银行采取进取型策略实行利率风险管理时，当预测市场利率上升，则应采取的做法是（）
    A

    建立一个负的利率敏感性缺口

    B

    建立一个正的利率敏感性缺口

    C

    建立一个等于1的利率敏感比率

    D

    建立一个小于1的利率敏感比率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下关于利率敏感性缺口的说法哪些是正确的（）。
    A

    可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险

    B

    指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额

    C

    若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性

    D

    若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性

    E

    若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是商业银行用于股权价值变动分析的首要利率风险分析工具。
    A

    利率敏感性缺口分析GapAnalysis）

    B

    久期分析（DurationAnalysis）

    C

    模拟分析（SimulationAnalysis）

    D

    VAR（Valueofrisk，风险价值）分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
    A

    保守的

    B

    中性的

    C

    激进的

    D

    其他


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
    A

    敞口限额

    B

    久期

    C

    情景模拟

    D

    缺口


    正确答案： C
    解析： 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

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