如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。A、（P－Pe）×mB、（Pe－P）×mC、0D、（P＋Pe）×m

题目

如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。

  • A、（P－Pe）×m
  • B、（Pe－P）×m
  • C、0
  • D、（P＋Pe）×m
相似考题

1.下列关于金融期权的说法，正确的是（ ）。A．金融期权交易是指以金融期货合约为对象进行的流通转让活动B．看涨期权赋予期权购买者有买人的权利C．金融期权合约是由交易双方订立的、以金融期权为标的物的标准化合约D．金融期权合约的买入者需支付期权费

2.如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。A．0B．250C．-250D．200

3.如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S．表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、S．=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．-200 D．20

4.按照期权合约标的物的不同，期权可以分为商品期权和金融期权。（ ）

更多“如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约”相关问题

  • 第1题：

    下列关于金融期权的说法中，正确的有（ ）。（1分） A．金融期权交易是指以金融期货合约为对象进行的流通转让活动 B．看涨期权赋予期权购买者有买人的权利 C．金融期权合约是由交易双方订立的、以金融期权为标的物的标准化合约 D．金融期权合约的买人者需支付期权费


    正确答案：BCD
    A项金融期权交易是指以金融期权合约为对象进行的流通转让活动，题中描述的为金融期货交易。

  • 第2题：

    如果期权买方买入了看涨期权，那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨，则( )。

    A．买方会执行该看涨期权

    B．买方会获得盈利

    C．因为执行期权而必须卖给买方带来损失

    D．当买方执行期权时，卖方必须无条件的以较低价格的执行价格卖出该期权所规定的标的物


    正确答案：AD
    当相关期货合约的市场价格大于执行价格和权利金之和时，执行看涨期权才会盈利。

  • 第3题：

    标的物为期货合约的期权称为期货期权，期货期权只能在交易所交易。（ ）


    答案：对
    解析：
    题干表述正确。

  • 第4题：

    （　　）是指以各种金融期货合约作为期权合约的标的物的期权。

    A.现货期权
    B.期货期权
    C.期权期货
    D.现货期货

    答案：B
    解析：
    本题考查期货期权的概念。期货期权是指以各种金融期货合约作为期权合约的标的物的期权，如各种外汇期货期权、利率期货期权及股指期货期权等。

  • 第5题：

    下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。

    • A、标的证券停牌，对应期权合约交易不停牌。
    • B、交易所无权暂停期权交易。
    • C、当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易。
    • D、期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交易。

    正确答案:C

  • 第6题：

    当期权合约到期时，下列说法正确的有（）。

    • A、期权合约的时间价值最大
    • B、期权合约的时间价值小于零
    • C、期权合约的时间价值为零
    • D、期权价格等于其内在价值
    • E、期权合约的内在价值为零

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易称为（）。

    • A、美式期权
    • B、欧式期权
    • C、复合期权
    • D、金融期货合约期权

    正确答案:C

  • 第8题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。

    • A、当St≥x时，EVt=0
    • B、当St=（x-St）m
    • C、当St≤x时，EVt=0
    • D、当St>x时，EVt=（St-x）m

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易称为（）。
    A

    美式期权

    B

    欧式期权

    C

    复合期权

    D

    金融期货合约期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    如果期权买方买入了看涨期权，那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨，则(   )。
    A

    买方可能执行该看涨期权

    B

    买方会获得盈利

    C

    当买方执行期权时，卖方必须无条件的以执行价格卖出该期权所规定的标的物

    D

    执行期权可能给买方带来损失


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。
    A

    标的证券停牌，对应期权合约交易不停牌。

    B

    交易所无权暂停期权交易。

    C

    当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易。

    D

    期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交易。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对于连续期权合约，说法正确的是（　　）。
    A

    合约仅在临近交割月份推出

    B

    大部分月份的合约在一年中的任何交易日都挂牌循环交易

    C

    如果没有对应的标的期货合约，则与后面最近月份的标准期权合约拥有同一个标的期货合约

    D

    不同标的物的期权合约，推出连续期权合约的规定不同


    正确答案： B,D
    解析： 在交易所上市的期权品种，交易所会推出一组到期月份不同的合约，大部分月份的合约在一年中的任何交易日都挂牌循环交易，但也有部分合约只在临近交割月才上市交易。前一类被称为标准期权合约，后一类被称为连续期权合约。

  • 第13题：

    以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易称为:()

    A.美式期权

    B.欧式期权

    C.复合期权

    D.金融期货合约期权


    参考答案：C

  • 第14题：

    如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．当St≥X时，EVt=0

    B．当St<X时，EVt=(X-St)m

    C．当St≤x时，EVt=0

    D．当St>X时，EVt=(St-X)m


    正确答案：AB

  • 第15题：

    关于股指期货期权的说法，正确的是（　　）。

    A．股指期货期权的标的物是特定的股指期货合约

    B．股指期货期权的标的物是特定的股指期权合约

    C．股指期货期权的标的物是特定的股票价格指数

    D．股指期权既是一种期权合约，也是一种期货合约

    答案：A
    解析：
    股指期货期权是以股指期货为标的资产的期权。期权持有者拥有在确定的时间以确定的价格买入(看涨期权)或卖出(看跌期权)相应股指期货合约而非标的资产本身的权利。相应的，期权出售方有义务在买方行权时持有相反的期货头寸。

  • 第16题：

    如果期权买方买入了看涨期权，那么在期权合约的有效期限内，如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨，则（）。
    Ⅰ.买方可能执行该看涨期权
    Ⅱ.买方会获得盈利
    Ⅲ.当买方执行期权时，卖方必须无条件的以执行价格卖出该期权所规定的标的物
    Ⅳ.执行期权可能给买方带来损失

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    当相关期货合约的市场价格大于执行价格和权利金之和时，执行看涨期权才会盈利。

  • 第17题：

    当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。

    • A、（P－Pe）×m
    • B、（Pe－P）×m
    • C、0
    • D、（P＋Pe）×m

    正确答案:C

  • 第18题：

    以股票指数为期权合约标的物的期权合约是（）

    • A、外汇期权
    • B、利率期权
    • C、股票期权
    • D、股票指数期权

    正确答案:D

  • 第19题：

    以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

    • A、当St≥X时，EVt=O
    • B、当St
    • C、当St≤X时，EVt=0
    • D、当St>X时，EVt=（St--X）m

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    单选题
    当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。
    A

    （P－Pe）×m

    B

    （Pe－P）×m

    C

    0

    D

    （P＋Pe）×m


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    当期权合约到期时，下列说法正确的有（）。
    A

    期权合约的时间价值最大

    B

    期权合约的时间价值小于零

    C

    期权合约的时间价值为零

    D

    期权价格等于其内在价值

    E

    期权合约的内在价值为零


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
    A

    （P－Pe）×m

    B

    （Pe－P）×m

    C

    0

    D

    （P＋Pe）×m


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以股票指数为期权合约标的物的期权合约是（）
    A

    外汇期权

    B

    利率期权

    C

    股票期权

    D

    股票指数期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容