下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。A、C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1B、C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6C、P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6D、P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24

题目

下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

  • A、C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
  • B、C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
  • C、P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
  • D、P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
相似考题

1.如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益

2.请选出正确的程序段A.int*p; scanf("%d",p); …B.int*s,k; *s=100; …C.int *s,k; char*p,c; s=&am请选出正确的程序段A．int*p; scanf("%d"，p)； …B．int*s，k； *s=100； …C．int *s，k； char*p，c； s=&k； p=&c； *p='a'； …D．int *s，k； char *p，e； s=&k； p=&c； s=p； *s=1； …

3.请选出正确的程序段______。A．int*pB．int*s,k;scanf(""%d"",p)； *s=100;… ……C．int*s,k;D．int*s,k;char*p，c； char*p，e；s=&k;p=&c； p=&c；*p='a'； s=p;…… *s=1；……

4.请选出正确的程序段A．int *p;scanf（"%d",p）;…B．int *s, k;*s=100;…C．int *s, k;char *p, c;s=&k;p=&c;*p=′a′;…D．int *s, k;char *p, e;s=&k;p=&c;s=p;*s=1;…

更多“下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。A、C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1B、C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6C、P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6D、P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24”相关问题

  • 第1题：

    市场价格比较法中的相似比较法，若参照物的市场价为P0需要进行调整的参数为K，则用相似比较法来评估二手车的价值P为()

    A.P=P0×(1±k)

    B.P=P0/(1±k)

    C.P=P0+(1±k)

    D.P=P0-(1±k)


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列程序段没有错误的是( )。

    A．int*p;cin＞＞*p；

    B．int*s,k;*s=100

    C．int *s ,k； char *p ,c； s=&k； p=&c； *p='a'； *s=1；

    D．int *s,k； char *p,c； s=&k； p=&c； s=p；


    正确答案：C
    解析：指针变量一定要让它指向某个内存单元才能给它赋值、参加运算等，选项A和选项B都是因为没有先让指针指向某个内存单元；选项D把不同数据类型的指针变量相互赋值是错误的。

  • 第3题：

    下列期权中，时间价值最大的是（　　）。

    A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23

    B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14

    C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5

    D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

    答案：A
    解析：
    时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
    A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。

  • 第4题：

    下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

    A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5
    B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
    C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
    D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

    答案：B
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。时间价值=权利金-内涵价值。题干中，四种情形的分析结果如下表，可知时间价值最大的为B项的情形。

  • 第5题：

    下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

    A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
    B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
    C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

    答案：D
    解析：
    时间价值=权利金一内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产的市场价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2。B项，时间价值=2-(13.5-12)=0．5；C项，时间价值=2-(15-14)=1；D项，时间价值=3-0=3。

  • 第6题：

    期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款：

    根据以上信息，回答93-96题。
    这款产品中所含的期权是（ ）。

    A.行权价为 100 的看涨期权
    B.行权价为 100 的看跌期权
    C.行权价为 96.2 的看涨期权
    D.行权价为 96.2 的看跌期权

    答案：D
    解析：
    指数价格下跌跌破既定的基准价 96.2，甲方获得低于基准部分的收益，所以这是一个看跌期权，行权价就是合约规定的基准价。

  • 第7题：

    某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。

    • A、2.5
    • B、0.5
    • C、2
    • D、1

    正确答案:A

  • 第8题：

    假定某商品的需求价格为P=100-4Q，供给价格P=40+2Q，均衡价格和均衡产量应为（）。

    • A、P=60，Q=10
    • B、P=10，Q=6
    • C、P=40，Q=6
    • D、P=20，Q=20

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列期权中，时间价值最大是（）。

    • A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
    • B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
    • C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    • D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8

    正确答案:B

  • 第10题：

    某企业商品的需求价格函数为P=100-4Q，供给价格函数为P=40+2Q，则该商品的均衡价格和均衡产品分别为（　）。

    • A、P=10Q=6 
    • B、P=60Q=10 
    • C、P=40Q=6 
    • D、P=20Q=20

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
    A

    如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85

    B

    如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85

    C

    如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85

    D

    如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。
    A

    C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1

    B

    C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6

    C

    P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6

    D

    P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下正确的程序段是______。

    A．int*p； scanf("%d"，p)；

    B．int *s,k *s=100；

    C．int*s，k； char*p，c； s=&k； p=&c； *p='a';

    D．int*s，k； char*p，c； s=&k； p=&c； s=p； *s=1；


    正确答案：C

  • 第14题：

    请选出下面正确的程序段( )。

    A．int *s; scanf("%d",s); ┆

    B．int *s,k; *s=100; ┆

    C．int *s,k; char *p, c; s=&k; p=&c; *p='a'; ┆

    D．int *s,k; char *p, c; s=&k; p=&c; s=p; *s=1; ┆


    正确答案：C
    解析：本题的选项A)和B)犯了一个同样的错误，即指针变量s定义后并没有指向具体的变量。也就是说，s中没有确定的地址值，它的值是不可预见的，所指向的单元也是不可预见的，因此不能进行赋值操作。另外，在选项D)中，s是int型指针变量，p是char型指针变量，指向的内存单元所占用的字节数是不同的，因而不能将字符指针变量p的值赋给整型指针变量s。

  • 第15题：

    下列期权中，时间价值最大的是（）。

    A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8
    B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14
    C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23
    D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

    答案：C
    解析：
    时间价值=权利金－内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格－标的资产价格，如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2；B项，时间价值=2－(15-14)=1；C项，时间价值=3－0=3；D项，时间价值=2－(135－12)=05。所以，时间价值最大的为A项。

  • 第16题：

    下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。

    A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
    B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5
    C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14
    D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8

    答案：B
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，内涵价值为0；B项，内涵价值为1．5；C项，内涵价值为0；D项，内涵价值为1。因此，内涵价值最大的是B项。

  • 第17题：

    某企业商品的需求价格函数为P=100-4Q，供给价格函数为P=40+2Q，则该商品的均衡价格和均衡产量分别为()。

    A:P=10,Q=6
    B:P=60,Q=10
    C:P=40,Q=6
    D:P=20,Q=

    答案：B
    解析：
    本题考查均衡价格和均衡产量的含义。当需求价格与供给价格一致时，该价格即为均衡价格，即P=100-4Q=40+2Q，计算得出Q=10,P=60。

  • 第18题：

    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

    • A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
    • B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
    • C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
    • D、4月到期的行权价为2250的看跌期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

    • A、2150
    • B、2200
    • C、2250
    • D、2300

    正确答案:B

  • 第20题：

    欧式期权和美式期权的评价关系为（）

    • A、C-P=S-X*EXP（-rt）
    • B、C-P=S-X
    • C、S-K≤C-P≤S-K*EXP（-rt）
    • D、S-K*EXP（-rt）≤C-P≤S-K

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    若有语句：inta[]={1，3，2，7，3，4}，*p=a+3，k；则变量k的值不等于3的选项是（）

    • A、k=（p++，*p++）
    • B、k=（p-=2，*p--）
    • C、k=（p--，*--p）
    • D、k=（p++，*++p）

    正确答案:D

  • 第22题：

    市场价格比较法中的相似比较法，若参照物的市场价为P0需要进行调整的参数为K，则用相似比较法来评估二手车的价值P为（）

    • A、P=P0×（1±k）
    • B、P=P0/（1±k）
    • C、P=P0+（1±k）
    • D、P=P0-（1±k）

    正确答案:A

  • 第23题：

    多选题
    欧式期权和美式期权的评价关系为（）
    A

    C-P=S-X*EXP（-rt）

    B

    C-P=S-X

    C

    S-K≤C-P≤S-K*EXP（-rt）

    D

    S-K*EXP（-rt）≤C-P≤S-K


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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