3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）A、应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利B、应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利C、1个月后盈利19200元D、1个月后盈利192000元

题目

3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）

  • A、应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利
  • B、应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利
  • C、1个月后盈利19200元
  • D、1个月后盈利192000元
相似考题

1.在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者应该进行（ ）。A．买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约B．买入近期月份合约的同时买入远期月份合约C．卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约D．卖出近期月份合约的同时买人远期月份合约

2.关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D．跨期套利即市场间价差套利

3.下列属于股指期货跨期套利特性的是（ ）。 A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利 B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大 C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约 D.跨期套利即市场间价差套利

4.在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者应该进行( )。A．买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约B．买入近期月份合约的同时买入远期月份合约C．卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约D．卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约

更多“3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）A、应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利B、应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利C、1个月后盈利19200元D、1个月后盈利192000元”相关问题

  • 第1题：

    当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为（ ）。

    A.买进套利
    B.卖出套利
    C.牛市套利
    D.熊市套利

    答案：C
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

  • 第2题：

    6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约:，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/顿和2400元/吨。该套利交易属于（ ）。

    A、跨期套利
    B、跨市套利
    C、牛市套利
    D、跨品种套利

    答案：D
    解析：
    一个是豆粕，一个是玉米，很显然是一个跨品种套利。

  • 第3题：

    下列关于价差交易的说法，正确的有（）。
    Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
    Ⅱ.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
    Ⅲ.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利
    Ⅳ.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    B项，建仓时计算价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第4题：

    下列关于价差交易的说法，正确的有（）。

    • A、若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
    • B、建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
    • C、某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利
    • D、在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    以下关于卖出套利的说法，正确的是（）。[2010年3月真题]

    • A、卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作
    • B、如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利
    • C、卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约
    • D、卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。

    • A、按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    • B、牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    • C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    • D、跨期套利即市场间价差套利

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    判断题
    在外汇期货跨期套利交易中，卖出近期月份的外汇期货合约同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式为牛市套利。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（）。
    A

    熊市套利

    B

    买入套利

    C

    牛市套利

    D

    卖出套利


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为（  ）套利。
    A

    买入

    B

    卖出

    C

    期限

    D

    跨期


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于价差交易的说法，正确的有()。 I 若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 Ⅱ 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 III 某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利 IV 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
    A

    I、II、III

    B

    I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    I、III、IV


    正确答案： D
    解析： II项，建仓时计算价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第11题：

    多选题
    3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）
    A

    应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利

    B

    应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利

    C

    1个月后盈利19200元

    D

    1个月后盈利192000元


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于价差交易的说法，正确的有()。
    A

    若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利

    B

    建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格

    C

    某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利

    D

    在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易


    正确答案： D,A
    解析： 计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第13题：

    如果套利者预期两个期货合约的价差将缩小，则买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利方式为卖出套利。（）


    答案：错
    解析：
    如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。这种套利被称为卖出套利。

  • 第14题：

    在正向市场上，进行牛市套利，应该（）。
    A、买入远期月份合约的同时卖出近期月份合约
    B、买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约
    C、买入近期合约
    D、买入远期合约


    答案：B
    解析：
    无论是正向市场还是反向市场，牛市套利均指买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行的套利。

  • 第15题：

    下列关于外汇期货牛市套利的定义中，正确的是（）。

    • A、买入近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
    • B、买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
    • C、卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
    • D、卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

    正确答案:B

  • 第16题：

    2015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（）

    • A、应该采用多头跨期套利
    • B、应该采用空头跨期套利
    • C、半个月后盈利240000元
    • D、半个月后亏损240000元

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。

    • A、在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
    • B、在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
    • C、在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
    • D、在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    判断题
    如果套利者预期两个期货合约的价差将缩小，则买入其中价格较高的合约，同时卖出价格低的合约，这种套利方式为卖出套利。（　　）[2015年9月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，称这种套利为卖出套利。

  • 第19题：

    多选题
    2015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（）
    A

    应该采用多头跨期套利

    B

    应该采用空头跨期套利

    C

    半个月后盈利240000元

    D

    半个月后亏损240000元


    正确答案： B,D
    解析： (5208—4605）—（4008—3805）=400点400点×2对×300点/手=240000元

  • 第20题：

    多选题
    假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）
    A

    交易的策略为熊市套利

    B

    交易者亏损18750美元

    C

    交易者盈利18750美元

    D

    交易的策略为牛市套利


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第21题：

    判断题
    套利者预期两个期货合约的价差会扩大，将买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利为卖出套利。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于价差交易的说法，正确的有（　　）。
    A

    若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利

    B

    建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格

    C

    某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利

    D

    在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易


    正确答案： A,B
    解析： B项，建仓时计算价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第23题：

    单选题
    在正向市场上，进行牛市套利，应该（　　）。
    A

    买入远期月份合约的同时卖出近期月份合约

    B

    买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约

    C

    买入近期合约

    D

    买入远期合约


    正确答案： A
    解析：
    无论是正向市场还是反向市场，牛市套利均指买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行的套利。

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