假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。A、买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2B、卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2C、买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2D、无套利机会

题目

假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。

  • A、买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
  • B、卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
  • C、买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
  • D、无套利机会
相似考题

1.当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。A．买入看涨期权和买入看跌期权B．卖出看涨期权和卖出看跌期权C．卖出看涨期权和买入看跌期权D．买入看涨期权和卖出看跌期权

2.下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B、买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D、买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

3.买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。A、卖出看跌期权B、买入看跌期权C、卖出看涨期权D、买入看涨期权

4.当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。A．买人看涨期权和买入看跌期权B．卖出看涨期权和卖出看跌期权C．卖出看涨期权和买入看跌期权D．买人看涨期权和卖出看跌期权

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  • 第1题：

    如何构建卖出合成策略（）。

    • A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权
    • B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权
    • C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
    • D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

    正确答案:B

  • 第2题：

    假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

    • A、买入股票、买入期权
    • B、买入股票、卖出期权
    • C、卖出股票、买入期权
    • D、卖出股票、卖出期权

    正确答案:A

  • 第3题：

    合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。

    • A、买入；卖出
    • B、买入；买入
    • C、卖出；买入
    • D、卖出；卖出

    正确答案:A

  • 第4题：

    某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。


    正确答案: 看涨期权执行结果：亏损600
    看跌期权执行结果：盈利500
    ＋500－600＝亏100元

  • 第5题：

    在利率期权的交易机制中，如果投资者想通过封顶保底型交易约束筹资成本，则该投资者应该（）。

    • A、买入一份期权达到封顶的目的；再买入一份期权达到保底的目的
    • B、买入一份期权达到封顶的目的；再卖出一份期权达到保底的目的
    • C、卖出一份期权达到封顶的目的；再买入一份期权达到保底的目的
    • D、卖出一份期权达到封顶的目的；再卖出一份期权达到保底的目的

    正确答案:A

  • 第6题：

    以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。

    • A、卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
    • B、卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
    • C、卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
    • D、卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.

    • A、买入看涨期权和买入看跌期权
    • B、买入看涨期权和卖出看跌期权
    • C、卖出看涨期权和买入看跌期权
    • D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。
    A

    分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    B

    分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    C

    分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

    D

    分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
    A

    如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利

    B

    如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会

    C

    如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利

    D

    无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
    A

    买入；卖出

    B

    买入；买入

    C

    卖出；买入

    D

    卖出；卖出


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）
    A

    买入股票、买入期权

    B

    买入股票、卖出期权

    C

    卖出股票、买入期权

    D

    卖出股票、卖出期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.
    A

    买入看涨期权和买入看跌期权

    B

    买入看涨期权和卖出看跌期权

    C

    卖出看涨期权和买入看跌期权

    D

    卖出看涨期权和卖出看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）

    • A、买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权
    • B、买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权
    • C、买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权
    • D、买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权

    正确答案:B

  • 第14题：

    Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

    • A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
    • B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
    • C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
    • D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、卖出看跌期权
    • D、买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第16题：

    如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为（）

    • A、买入现汇并同时买一份看跌期权
    • B、购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权
    • C、卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权
    • D、买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权
    • E、以上答案都不正确

    正确答案:D

  • 第17题：

    卖出跨式期权是指（）。

    • A、卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
    • B、买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
    • C、卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权
    • D、卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

    • A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
    • D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    卖出看跌期权

    D

    买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
    A

    买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2

    B

    卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2

    C

    买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2

    D

    无套利机会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    卖出跨式期权是指（）。
    A

    卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权

    B

    买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权

    C

    卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权

    D

    卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）
    A

    卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权

    B

    卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权

    C

    卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权

    D

    卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
    A

    卖出看跌期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    如何构建卖出合成策略（）。
    A

    买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权

    B

    买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权

    C

    买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权

    D

    买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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