下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B、买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D、买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

题目

下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

  • A、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
  • B、买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
  • C、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
  • D、买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
相似考题

1.下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略 B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合 C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格 D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

2.下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（　）。A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C.多头对敲组合策略最坏的结果是损失期权的购买成本 D.空头对敲组合策略最低收益是期权收取的期权费

3.下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（　）。 A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B、抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本 D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费

4.下列有关期权投资策略的说法中正确的有（ ）。A.保护性看跌期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益 B.抛补性看涨期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益 C.空头对敲策略锁定了最高的组合净收入和组合净损益 D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是同时购进一只股票的看跌期权与看涨期权的组合

更多“下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权投资策略的相关表述中，正确的有（ ）。

    A.保护性看跌期权可以锁定最低组合净收入和最低组合净损益
    B.抛补性看涨期权可以锁定最高组合净收入和最高组合净损益
    C.多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取看涨期权和看跌期权的期权费
    D.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用

    答案：A,B,D
    解析：
    空头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看涨期权和看跌期权的收入。所以选项C错误。

  • 第2题：

    购买者有卖出的权利，这种期权被称作（）。

    • A、利率期权
    • B、看涨期权
    • C、蝶式期权
    • D、卖出期权

    正确答案:D

  • 第3题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第5题：

    买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。

    • A、牛市
    • B、熊市
    • C、盘整行情
    • D、突破行情

    正确答案:C

  • 第6题：

    盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。

    • A、卖出跨式期权
    • B、买入跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出跨式期权或买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第7题：

    判断题
    做空蝶式价差组合是在预期标的资产价格稳定时的一种期权投资策略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）

    D

    看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    标的资产发生大幅波动时宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
    A

    该策略适用于股票价格较小波动时

    B

    该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份

    C

    蝶式认购期权的优点是成本小，风险低

    D

    蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
    A

    蝶式认购期权组合

    B

    蝶式认沽期权组合

    C

    底部跨式期权组合

    D

    顶部跨式期权组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
    A

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权

    B

    买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权

    C

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30

    D

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当投资者相信股票将有巨大的变动但是方向不确定时，投资者能采用以下什么策略是合理的？（）

    • A、正向差期组合
    • B、反向差期组合
    • C、正向蝶式组合
    • D、看涨期权的牛市正向对角组合

    正确答案:B

  • 第14题：

    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。

    • A、垂直价差套利策略
    • B、备兑开仓
    • C、蝶式期权策略
    • D、卖出开仓策略

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列哪项策略的风险最大？（）

    • A、买入牛市差价期权组合
    • B、卖出认购期权
    • C、买入认购期权
    • D、卖出认沽期权

    正确答案:B

  • 第16题：

    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

    • A、蝶式认购期权组合
    • B、蝶式认沽期权组合
    • C、底部跨式期权组合
    • D、顶部跨式期权组合

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）

    • A、该策略适用于股票价格较小波动时
    • B、该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
    • C、蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
    • D、蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

    正确答案:B

  • 第18题：

    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）

    • A、买入跨式期权
    • B、卖出跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出蝶式期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
    A

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益

    B

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合

    C

    投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利

    D

    蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。
    A

    卖出跨式期权

    B

    买入跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出跨式期权或买入蝶式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    比较具有代表性的奇异期权有（　　）。
    A

    障碍期权

    B

    回望期权

    C

    牛市期权

    D

    蝶式期权


    正确答案： A,B
    解析：
    当前的金融市场中，奇异期权种类繁多，不同种类之间并非泾渭分明。常见的奇异期权类别包括：①路径依赖期权，包括亚式期权、远期签发期权、障碍期权和回望期权等；②相关性期权，也称为多资产期权，其典型代表包括交换期权、最优（最差）期权、二元期权、比值期权、彩虹期权等；③其他奇异期权。

  • 第22题：

    不定项题
    此时,投资者进行套利的方式是（  ）。
    A

    水平价差期权

    B

    盒式价差期权

    C

    蝶式价差期权

    D

    鹰式价差期权


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    期权差价组合主要类型有（   ）等。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶式差价组合

    D

    宽跨式组合套利


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    当投资者相信股票将有巨大的变动但是方向不确定时，投资者能采用以下什么策略是合理的？（）
    A

    正向差期组合

    B

    反向差期组合

    C

    正向蝶式组合

    D

    看涨期权的牛市正向对角组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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