沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。A、121.5B、120C、81D、80

题目

沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。

  • A、121.5
  • B、120
  • C、81
  • D、80
相似考题

1.某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。A．卖出1500张指数期货合约B．买入1500张指数期货合约C．卖出150张指数期货合约D．买入150张指数期货合约

2.沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )

3.某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13

4.下列关于沪深300股指期货合约的叙述，错误的是（ ）。A．沪深300股指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约B．股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后1小时的算术平均价C．沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数D．沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为

参考答案和解析
正确答案:B
更多“沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。A、121.5B、120C、81D、80”相关问题

  • 第1题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。

    A.3030
    B.3045
    C.3180
    D.3120

    答案：A
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／3651=3000[1+（5%-1%）3／12]=3030（点）。

  • 第2题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

    A.3029．59
    B.3045
    C.3180
    D.3120

    答案：A
    解析：
    理论价格=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3000[1+（5％-1％）×90／365]=3029．59（点）。

  • 第3题：

    沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以（ ）元人民币。

    A.200
    B.300
    C.100
    D.400

    答案：B
    解析：
    一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元。

  • 第4题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。

    A.3120
    B.3180
    C.3045
    D.3030

    答案：D
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。

  • 第5题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。

    A.202
    B.222
    C.180
    D.200

    答案：C
    解析：
    套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为：买卖期货合约数量=β×现货总价值期货指数点×每点乘数，所以，该基金应卖出的期货合约数量为09×324000000/（5400×300）=180（手）。@##

  • 第6题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第7题：

    沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10％。（ ）


    答案：错
    解析：
    沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的8％。

  • 第8题：

    某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（ ）。

    A.13
    B.11
    C.9
    D.17

    答案：B
    解析：
    买卖期货合约的数星=β*现货总价值/（期货指数点每点乘数）=1.31000万/（3800300）=11

  • 第9题：

    中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数，其合约乘数为每点300元，报价单位为指数点，最小变动单位为0.2点。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    单选题
    9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（  ）份沪深300股指期货合约。
    A

    110

    B

    115

    C

    117

    D

    119


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
    A

    沪深300指数红利率

    B

    沪深300指数现货价格

    C

    期货合约剩余期限

    D

    沪深300指数的历史波动率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。
    A

    121.5

    B

    120

    C

    81

    D

    80


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。

    A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
    B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
    C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
    D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

    答案：D
    解析：
    沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。

  • 第14题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。

    A.3120
    B.3180
    C.3045
    D.3030

    答案：D
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。

  • 第15题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

    A. 3029.59
    B. 3045
    C. 3180
    D. 3120

    答案：A
    解析：
    理论价格=S（t）[1＋（r－d）（T－t）/365]=3000[1＋（5%－1%）90/365]=3029.59（点）。

  • 第16题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A.买入120份
    B.卖出120份
    C.买入100份
    D.卖出100份

    答案：A
    解析：
    股指期货进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数=900000001（3000x300）x1.2=120（份）。所以，应选选项A买入120份

  • 第17题：

    沪深300股指期货的合约价值为指数点乘以（ ）元人民币。

    A. 400
    B. 300
    C. 200
    D. 100

    答案：B
    解析：
    我国的沪深300股指期货合约乘数为每点300元，每份合约价值一沪深300指数点300元。故此题选B。

  • 第18题：

    沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（ ）


    答案：对
    解析：
    沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。

  • 第19题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A、买进120份
    B、卖出120份
    C、买进100份
    D、卖出100份

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=90000000/(3000300)l.2=120份。

  • 第20题：

    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

    • A、沪深300指数红利率
    • B、沪深300指数现货价格
    • C、期货合约剩余期限
    • D、沪深300指数的历史波动率

    正确答案:A

  • 第21题：

    沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    判断题
    沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 沪深300指数，300为沪深300指数期货的合约乘数。

  • 第23题：

    单选题
    沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（   ），
    A

    69万元

    B

    30万元

    C

    23万元

    D

    230万元


    正确答案： D
    解析：

相关内容