下列条件哪种组合的风险最低（）A、两种资产完全负相关。B、两种总资产不相关C、两种资产有一定的负相关D、两种资产完全正相关
题目
下列条件哪种组合的风险最低（）
- A、两种资产完全负相关。
- B、两种总资产不相关
- C、两种资产有一定的负相关
- D、两种资产完全正相关
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第1题：
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关答案：A解析：当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。 -
第2题：
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小答案：B解析：投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错误；资产间收益如不相关则它们的收益率变化方向和幅度相互间没有关系，不好判断风险程度，故C项错误；资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，不能判断剩余资产的相关性，即不能判断该资产组合的风险程度，故D项错误。所以答案选B -
第3题：
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1答案：B解析：收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。 -
第4题：
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关
B:完全负相关
C:正相关
D:负相关答案：A解析：两种证券A、E的证券组合P的方差为：
当证券A、E完全正相关时，ρAB=1，则：
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第5题：
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。
A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关答案：D解析：相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。 -
第6题：
如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()答案：对解析：如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，呈现完全负相关的关系，即相关系数=-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。 -
第7题：
完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线，其截距相同，斜率异号。
正确答案:正确 -
第8题：
当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
- A、 完全负相关
- B、 完全正相关
- C、 互补
- D、 相互独立
正确答案:B -
第9题：
采用组对法规避外汇风险的前提条件是：作为组对的两种货币，其汇率常常呈现（）关系。
- A、不相关
- B、负相关
- C、正相关
- D、正相关或负相关
正确答案:C -
第10题：
单选题相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。A一个只有两种资产的投资组合，当pxy<0时两种资产属于负相关
B一个只有两种资产的投资组合，当Pxy>0时两种资产属于正相关
C一个只有两种资产的投资组合，当PXY=0时两种资产属于不相关
D一个只有两种资产的投资组合，当PXY>1时两种资产属于完全正相关
正确答案： D解析： -
第11题：
单选题下列条件哪种组合的风险最低（）A两种资产完全负相关。
B两种总资产不相关
C两种资产有一定的负相关
D两种资产完全正相关
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。A如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低
B如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低
C如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少
DA和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险
E如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第13题：
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全正相关答案：A解析：当pxy=1时，X和Y完全正相关；当pxy=-1时，X和Y完全负相关；pxy=0时，X和Y不相关。 -
第14题：
两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（ ）A.0
B.1
C.大于0
D.等于两种证券标准差之和答案：A解析：两种证券收益完全负相关，MPV的标准差为零。 -
第15题：
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = -1时两种资产属于完全正相关答案：A解析：答案为A。当Pxy =1时，X和Y完全正相关；当Pxy = -1时，X和Y 完全负相关；当Pxy = O时，X和Y不相关。 -
第16题：
在分散化投资组合构建过程中，为了降低投资组合风险，人们更愿意选择与现有资产在收益上呈现（ ）关系的资产。A.不相关
B.完全正相关
C.正相关
D.负相关答案：D解析： -
第17题：
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。A: 大于零
B: 等于零
C: 等于两种证券标准差的和
D: 等于1答案：B解析：
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第18题：
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
- A、大于零
- B、等于零
- C、等于两种证券标准差的和
- D、等于1
- E、以上各项均不准确
正确答案:B -
第19题：
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
- A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
- B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
- C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
- D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
正确答案:D -
第20题：
当两种股票完全负相关时，分散持有股票没有好处；当两种股票完全正相关时，所有的风险都可以分散掉。
正确答案:错误 -
第21题：
单选题关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
正确答案： D解析： 相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。 -
第22题：
单选题为了分散投资组合风险，投资者通常会选择目前拥有资产的收益关系为（ ）的产品。A正相关
B负相关
C不相关
D完全正相关
正确答案： D解析： -
第23题：
单选题采用组对法规避外汇风险的前提条件是：作为组对的两种货币，其汇率常常呈现（）关系。A不相关
B负相关
C正相关
D正相关或负相关
正确答案： A解析： 暂无解析