下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关 B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关 D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

题目
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
相似考题

1.相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )A．正确B．错误

2.关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关 B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关 C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关 D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

3.关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关

4.两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )A．正确B．错误

参考答案和解析
答案：A
解析：
当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。
更多“下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关 B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关 D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关”相关问题

  • 第1题：

    下列关于投资组合XY的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

    A.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关
    C.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关
    D.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当PXY=1时，投资组合x和Y完全正相关；当PXY=一l时，投资组合x和Y完全负相关；当PXY=0时，投资组合x和Y不相关。

  • 第2题：

    两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（　　）。

    A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大
    B.表达了最小方差组合
    C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线
    D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线

    答案：A,B,C
    解析：
    机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为+1时，机会集是一条直线。

  • 第3题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。
    A. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于完全负相关
    B. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于正相关
    C. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于不相关
    D. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = -1时两种资产属于完全正相关


    答案：A
    解析：
    答案为A。当Pxy =1时，X和Y完全正相关；当Pxy = -1时，X和Y 完全负相关；当Pxy = O时，X和Y不相关。

  • 第4题：

    关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）

    A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
    C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    答案：A
    解析：
    当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴不相交

  • 第5题：

    （2017年）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。

    A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

    答案：B,D
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，选项A错误；证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确；证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险之加权平均值，选项C错误；在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险，选项D正确。

  • 第6题：

    根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

    A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

    答案：B
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

  • 第7题：

    分散化投资对于风险管理的意义在于（）

    • A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险
    • B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险
    • C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险
    • D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    下列条件哪种组合的风险最低（）

    • A、两种资产完全负相关。
    • B、两种总资产不相关
    • C、两种资产有一定的负相关
    • D、两种资产完全正相关

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
    A

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关

    B

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关

    C

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关

    D

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关


    正确答案： D
    解析： 相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。

  • 第10题：

    单选题
    相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    一个只有两种资产的投资组合，当pxy<0时两种资产属于负相关

    B

    一个只有两种资产的投资组合，当Pxy>0时两种资产属于正相关

    C

    一个只有两种资产的投资组合，当PXY=0时两种资产属于不相关

    D

    一个只有两种资产的投资组合，当PXY>1时两种资产属于完全正相关


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。
    A

    除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资

    B

    当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的

    C

    若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消

    D

    风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（  ）。
    A

    该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

    B

    该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关

    C

    该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

    D

    该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

    A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
    C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
    D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

  • 第14题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。

    A:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全负相关
    B:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产正相关
    C:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产不相关
    D:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全正相关

    答案：A
    解析：
    当pxy=1时，X和Y完全正相关；当pxy=-1时，X和Y完全负相关；pxy=0时，X和Y不相关。

  • 第15题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。
    A.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy=一1时两种资产属于完全负相关 B.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = —1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于不相关 D.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于完全正相关


    答案：A
    解析：
    。当Pxy = I时，X和Y完全正相关；当PXY = —1时，X和Y完全负相关；当Pxy = O时，X和Y不相关。

  • 第16题：

    (2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。

    A.高；不受
    B.高；受到
    C.低：不受
    D.低；受到

    答案：C
    解析：
    两种资产的相关系数越小，投资组合的风险越低。卖空被限制时，投资组合的收益率介于两种资产的收益率之间，卖空不受限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。

  • 第17题：

    关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。


    A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关

    B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关

    C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关

    D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

    答案：D
    解析：
    相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。

  • 第18题：

    关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

    • A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
    • B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
    • C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
    • D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

    正确答案:D

  • 第19题：

    利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率

    • A、高；不受
    • B、高；受到
    • C、低；不受
    • D、低；受到

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

    • A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    • C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。
    A

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关

    B

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于正相关

    C

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于不相关

    D

    一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关


    正确答案： A
    解析：
    当ρXY=1时，X和Y完全正相关；当ρXY=-1时，X和Y完全负相关；当ρXY=0时，X和Y不相关。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。
    A

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    B

    当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少

    C

    当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    D

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列条件哪种组合的风险最低（）
    A

    两种资产完全负相关。

    B

    两种总资产不相关

    C

    两种资产有一定的负相关

    D

    两种资产完全正相关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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