认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。A、12.75元B、15.75元C、10.75元D、9.75元

第1题：

假设乙公司的当前价格为35元，那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权

• A、实值；虚值
• B、实值；实值
• C、虚值；虚值
• D、虚值；实值

第2题：

当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

• A、行权价格为9元的认购期权
• B、行权价格为11元的认沽期权
• C、行权价格为10元的认购期权
• D、行权价格为9元的认沽期权

第3题：

为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。

• A、卖出；买入
• B、买入；卖出
• C、买入；买入
• D、卖出；卖出

第4题：

张先生买了一张行权价格为20元的认购期权，当标的价格为25元时，该期权是一个（）。

• A、实值期权
• B、平值期权
• C、虚值期权
• D、以上均不正确

第5题：

股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

• A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
• B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
• C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
• D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

第14题：

对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

• A、平值认购期权
• B、实值认购期权
• C、虚值认购期权
• D、都一样

第15题：

认购-认沽期权平价公式为（）

• A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
• B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
• C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
• D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

第16题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。

• A、10000
• B、14000
• C、18000
• D、22000

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：