若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。A、33082.5元B、22055元C、11027.5元D、5513.75元

第1题：

投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约，该期权前结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

• A、1500
• B、2000
• C、500
• D、3000

第2题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。

• A、50000
• B、21000
• C、23000
• D、10000

第3题：

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

• A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
• B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
• C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
• D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

第4题：

对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。

• A、11.5元；0.5元
• B、11.5元；1元
• C、11元；1.5元
• D、12.5元；1.5元

第5题：

假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。

• A、22000
• B、20000
• C、5500
• D、2000

第6题：

认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第7题：

某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

• A、4000
• B、5000
• C、6000
• D、6200

第8题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。

• A、10000
• B、14000
• C、18000
• D、22000

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

• A、个股期权交易设置涨跌幅
• B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
• C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
• D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

第14题：

某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

• A、6000
• B、8000
• C、10000
• D、12000

第15题：

当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

• A、行权价格为9元的认购期权
• B、行权价格为11元的认沽期权
• C、行权价格为10元的认购期权
• D、行权价格为9元的认沽期权

第16题：

认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第17题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。

• A、20000
• B、50000
• C、12000
• D、5000

第18题：

对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则买入开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若到期日标的证券价格为12.5元，那么该认购期权持有到期的利润率=扣除成本后的盈利/成本为（）

• A、11.5元；166%
• B、11.55元；66%
• C、11元；20%
• D、12.5元；10%

第19题：

股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：