假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。A、20000B、50000C、12000D、5000

第1题：

对于ETF为标的的合约期权，认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max（25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*标的前收盘价）

第2题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。

• A、50000
• B、21000
• C、23000
• D、10000

第3题：

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

• A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
• B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
• C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
• D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

第4题：

假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。

• A、22000
• B、20000
• C、5500
• D、2000

第5题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。

• A、20000
• B、50000
• C、12000
• D、5000

第6题：

认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第7题：

假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

• A、980
• B、1760
• C、3520
• D、5300

第8题：

上海证券交易所股票期权试点交易规则规定：合约标的除权、除息的，交易所在合约标的除权、除息当日，对合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整：新合约单位-原合约单位×（1+流通股份实际变动比例）×除权（息）前-日合约标的收盘价／（前一日合约标的收盘价-现金红利+配（新）股价格×流通股价实际变动比例），新行权价格=原行权价格×原合约单位／新合约单位某股票利润分配有两种方案：10派4．5元和10派4．5元送5股。假设该股票在股权登记日时的收盘价为39．2元。该股票行权价格为35元的看涨期权的价格为4．565元，期权的合约单位为10000股。则（）。

• A、第一种分红方案对该股票看涨期权有利
• B、第一种分红方案对该股票看跌期权有利
• C、第二种分红方案对该股票看涨期权有利
• D、第二种分红方案对该股票看跌期权有利

第9题：

股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约，该期权前结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

• A、1500
• B、2000
• C、500
• D、3000

第14题：

某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

• A、6000
• B、8000
• C、10000
• D、12000

第15题：

认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第16题：

投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

• A、3000
• B、1400
• C、1500
• D、500

第17题：

某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

• A、6000
• B、6800
• C、10000
• D、12000

第18题：

某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

• A、4000
• B、5000
• C、6000
• D、6200

第19题：

股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第20题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。

• A、10000
• B、14000
• C、18000
• D、22000

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：