以下哪一个正确描述了gamma()。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
以下哪一个正确描述了rho()。
第5题:
期权投资组合的Pho指的是()
第6题:
关于期权以下说法不正确的是()。
第7题:
期权组合的Theta指的是()。
第8题:
D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的股票变化的比值
期权价值变化与时间变化的比值
期权价值变化与利率变化的比值
第9题:
期权价值变化/到期时间变化
到期时间变化/期权价值变化
期权价值变化/波动率的变化
波动率的变化/期权价值变化
第10题:
投资组合价值变动与利率变化的比率
期权价格变化与波动率的变化之比
组合价值变动与时间变化之间的比例
Delta值得变化与股票价格的变动之比
第11题:
.投资组合价值变化与利率变化的比率
.期权价格变化与波动率的变化之比
.组合价值变动与时间变化之间的比例
D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
第12题:
delta的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的股票变化的比值
期权价值变化与时间变化的比值
期权价值变化与利率变化的比值
第13题:
第14题:
第15题:
以下哪一个正确描述了thE.tA.()
第16题:
下列希腊字母中,说法不正确的是()。
第17题:
期权投资组合Vega指的是()。
第18题:
以下哪一个正确描述了vega()
第19题:
投资组合价值变化与利率变化的比率
期权价格变化与波动率的变化之比
组合价值变动与时间变化之间的比例
Delta值的变化与股票价格的变动之比
第20题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第21题:
delta的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
期权价值变化与时间变化的比值
期权价值变化与利率变化的比值
第22题:
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
第23题:
delta的变化与标的股票的变化比值
期权价值的变化与标的股票变化的比值
期权价值变化与时间变化的比值
期权价值变化与利率变化的比值