什么是牛市价差策略？牛市价差策略的交易目的是什么？

题目

什么是牛市价差策略？牛市价差策略的交易目的是什么？

相似考题

1.以下哪种期权策略可降低套保成本?()A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权

2.按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。A：牛市策略 B：价差套利策略 C：熊市策略 D：期限套利策略

3.价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。A、牛市价差套利B、熊市价差套利C、蝶式价差套利D、周期价差套利

4.按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。A.牛市策略 B.价差套利策略 C.熊市策略 D.期限套利策略

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  • 第1题：

    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）

    • A、牛市小幅看涨
    • B、牛市大幅看涨
    • C、熊市小幅看跌
    • D、熊市大幅看跌

    正确答案:A

  • 第2题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第3题：

    如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？


    正确答案: 构建成本：行权价较低认购期权的权利金–行权价较高认购期权的权利金
    到期日最大损失：构建成本
    到期日最大利润：较高行权价–较低行权价–构建成本
    盈亏平衡点：标的股价=较低行权价+构建成本

  • 第4题：

    当投资者预期股价将大幅波动，但不确定变动方向时，可采用以下何种交易策略（）

    • A、牛市价差
    • B、熊市价差
    • C、多头对敲
    • D、空头对敲

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？


    正确答案:所谓牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。由于随着执行价格的上升，看涨期权的价格通常会随之下降，售出的执行价格较高期权的价值总是小于购买执行价格较低期权的价值。因此，在牛市看涨期权价差交易需要初始投资。所谓牛市看跌期权价差交易是指投资者买进一个较低协定价格的看跌期权，而同时又卖出一个较高协定价格的看跌期权。这两个看跌期权的标的物相同，到期日也相同。

  • 第6题：

    什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？


    正确答案:熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看跌时，可运用此策略。

  • 第7题：

    单选题
    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）

    D

    看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
    A

    当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降

    B

    到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值

    C

    组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

    D

    在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？

    正确答案： 熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看跌时，可运用此策略。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。
    A

    牛市价差套利

    B

    熊市价差套利

    C

    蝶式价差套利

    D

    周期价差套利


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    多头日历价差

    D

    空头日历价差


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    当投资者预期股价将大幅波动，但不确定变动方向时，可采用以下何种交易策略（）
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    多头对敲

    D

    空头对敲


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）

    • A、牛市认购价差策略
    • B、熊市认购价差策略
    • C、熊市认沽价差策略
    • D、以上均不正确

    正确答案:A

  • 第14题：

    买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。

    • A、20，-30，牛市价差策略
    • B、20，-30，熊市价差套利
    • C、30，-20，牛市价差策略
    • D、30，-20，熊市价差策略

    正确答案:D

  • 第15题：

    如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）

    • A、牛市价差
    • B、熊市价差
    • C、多头日历价差
    • D、空头日历价差

    正确答案:A

  • 第16题：

    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？


    正确答案: 牛市：买入价地执行价格的看跌期权，卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市：买入执行价格较高的看跌期权，并出售执行价格较低的看涨期权。

  • 第17题：

    牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

    • A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
    • B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
    • C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
    • D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    单选题
    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
    A

    牛市小幅看涨

    B

    牛市大幅看涨

    C

    熊市小幅看跌

    D

    熊市大幅看跌


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）
    A

    牛市认购价差策略

    B

    熊市认购价差策略

    C

    熊市认沽价差策略

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？

    正确答案： 所谓牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。由于随着执行价格的上升，看涨期权的价格通常会随之下降，售出的执行价格较高期权的价值总是小于购买执行价格较低期权的价值。因此，在牛市看涨期权价差交易需要初始投资。所谓牛市看跌期权价差交易是指投资者买进一个较低协定价格的看跌期权，而同时又卖出一个较高协定价格的看跌期权。这两个看跌期权的标的物相同，到期日也相同。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    什么是牛市价差策略？牛市价差策略的交易目的是什么？

    正确答案： 牛市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度上涨可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看涨时，可运用此策略。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？

    正确答案： 牛市：买入价地执行价格的看跌期权，卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市：买入执行价格较高的看跌期权，并出售执行价格较低的看涨期权。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

    正确答案： 构建成本：行权价较低认购期权的权利金–行权价较高认购期权的权利金
    到期日最大损失：构建成本
    到期日最大利润：较高行权价–较低行权价–构建成本
    盈亏平衡点：标的股价=较低行权价+构建成本
    解析： 暂无解析

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