蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。A、股价适度上涨B、股价大跌大涨C、股价适度下跌D、股价波动较小

题目

蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

  • A、股价适度上涨
  • B、股价大跌大涨
  • C、股价适度下跌
  • D、股价波动较小
相似考题

1.以下哪种策略没有风险敞口?()A.海鸥看涨期权组合B.牛市价差期权组合C.卖出看涨期权

2.蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（ ）

3.下面哪项是正向蝶式差价策略的作用（）A、防止股价下跌的保证B、在未来股价波动中获利C、赚取期权费D、在未来股价稳定时获利

4.卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

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  • 第1题：

    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。

    • A、垂直价差套利策略
    • B、备兑开仓
    • C、蝶式期权策略
    • D、卖出开仓策略

    正确答案:A

  • 第2题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第3题：

    什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？


    正确答案:蝶式策略是指用四个期权构成的当股价波动较小时可获利，且收益有限、损失有限的策略，当投资者认为股价不会有较大波动时可使用该策略。

  • 第4题：

    生产镀锌产品时，下面哪种情况下锌液中铝含量最为合适（）

    • A、0.10%；
    • B、0.20%；
    • C、0.30%；
    • D、以上哪种情况都不合适；

    正确答案:B

  • 第5题：

    盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。

    • A、卖出跨式期权
    • B、买入跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出跨式期权或买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第6题：

    判断题
    做空蝶式价差组合是在预期标的资产价格稳定时的一种期权投资策略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第7题：

    多选题
    3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到期前，该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理，适宜的操作策略是（）。
    A

    多头蝶式价差期权

    B

    空头蝶式价差期权

    C

    日历价差期权

    D

    逆日历价差期权


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。
    A

    卖出跨式期权

    B

    买入跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出跨式期权或买入蝶式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
    A

    垂直价差套利策略

    B

    备兑开仓

    C

    蝶式期权策略

    D

    卖出开仓策略


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。
    A

    股价适度上涨

    B

    股价大跌大涨

    C

    股价适度下跌

    D

    股价波动较小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    期权价差套利策略包括（　　）。
    A

    熊市价差套利

    B

    蝶式价差套利

    C

    日历价差套利

    D

    对角价差套利


    正确答案： A,C
    解析： 期权价差套利策略是指同时持有相同类型的两个或多个期权头寸的策略（即两个或多个看涨期权，或者两个或多个看跌期权）。价差策略包括牛市价差、熊市价差、盒式价差、碟式价差、日历价差、对角价差等策略。其中，牛市价差策略和熊市价差策略是最基本的价差策略。

  • 第12题：

    单选题
    下面哪项是正向蝶式差价策略的作用（）
    A

    防止股价下跌的保证

    B

    在未来股价波动中获利

    C

    赚取期权费

    D

    在未来股价稳定时获利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第14题：

    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

    • A、蝶式认购期权组合
    • B、蝶式认沽期权组合
    • C、底部跨式期权组合
    • D、顶部跨式期权组合

    正确答案:C

  • 第15题：

    买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。

    • A、牛市
    • B、熊市
    • C、盘整行情
    • D、突破行情

    正确答案:C

  • 第16题：

    以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）

    • A、该策略适用于股票价格较小波动时
    • B、该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
    • C、蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
    • D、蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

    正确答案:B

  • 第17题：

    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）

    • A、买入跨式期权
    • B、卖出跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出蝶式期权

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
    A

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益

    B

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合

    C

    投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利

    D

    蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）

    D

    看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
    A

    该策略适用于股票价格较小波动时

    B

    该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份

    C

    蝶式认购期权的优点是成本小，风险低

    D

    蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
    A

    蝶式认购期权组合

    B

    蝶式认沽期权组合

    C

    底部跨式期权组合

    D

    顶部跨式期权组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。
    A

    牛市

    B

    熊市

    C

    盘整行情

    D

    突破行情


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
    A

    买入跨式期权

    B

    卖出跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出蝶式期权


    正确答案： A
    解析： 构建买入跨式策略，需要同时买入相同数量、相同到期日、相同执行价的认购和认沽期权。

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