蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。( )
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
价差策略:相同到期,但是不同协议价格,有如下()。
第5题:
在垂直套利组合中,对不同期权合约描述不正确的是()。
第6题:
在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。
第7题:
对
错
第8题:
期权的标的物相同
期权的到期日不同
期权的买卖方向相同
期权的类型不同
第9题:
期权的标的物相同
期权的到期日相同
期权的买卖方向相同
期权的类型相同
第10题:
对
错
第11题:
买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
第12题:
接受买方行使权利,买入期权标的物
接受买方行使权利j卖出期权标的物
卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓
买人相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是()。
第17题:
在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。
第18题:
马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同
勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相反
期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格的交易行为
期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
第19题:
其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高
其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高
其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数
第20题:
牛市价差套利
熊市价差套利
蝶式价差套利
周期价差套利
第21题:
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
第22题:
通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
第23题:
卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
买入相同期限,相同舍约月份和相同执行价格的看跌期权
卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权