证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）

题目

证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）

相似考题

1.詹森指数为正，表明证券组合绩效较好。（ ）

2.一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。

3.如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效较好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差。

4.如果证券组合的詹森指数为正。则其位于证券市场线的下方，绩效不好。 ( )

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  • 第1题：

    如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差。 ( )


    正确答案：×
    166.B【解析】如果组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线上方，绩效好；如果詹森指数为负，则其位于证券市场线下方，绩效较差。

  • 第2题：

    下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。

    A、詹森指数是1990年由詹森提出的

    B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

    C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

    D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价


    正确答案：D

    【解析】詹森指数是1968年由詹森提出的;特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。

  • 第3题：

    如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    【解析】如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好。

  • 第4题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是( )。

    A.詹森指数是1969年由詹森提出的

    B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

    C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为（）。

    A:特雷诺指数
    B:道琼斯指数
    C:詹森指数
    D:夏普指数

    答案：C
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第6题：

    关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

    A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

  • 第7题：

    一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()


    答案：错
    解析：
    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合和无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率(TP＜TM)时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第8题：

    ()以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。

    A:詹森指数
    B:道琼斯指数
    C:特雷诺指数
    D:夏普指数

    答案：D
    解析：
    夏普指数是1966年自夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。A项，詹森指数以证券市场线为基准，是证券组合的实际平均收益率与自证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差；B项，道琼斯指数是一种算术平均股价指数；C项，特雷诺指数自每一单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数测定，即：。

  • 第9题：

    下列有关业绩评估指数的叙述，正确的是()。

    A:特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效
    B:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
    C:詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
    D:夏普指数以证券市场线为基准

    答案：B
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

  • 第10题：

    如果证券组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的上方，绩效不好。（）


    正确答案:错误

  • 第11题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

    • A、詹森指数是1969年由詹森提出的
    • B、指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    • C、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    • D、詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    单选题
    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（  ）市场绩效。
    A

    低于

    B

    高于

    C

    等于

    D

    无法比较


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

    A.信息比率

    B．特雷诺指数

    C.詹森指数

    D.夏普指数


    正确答案：D
    【解析】答案为D。证券组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金经理所获得的超额回报的大小，而广度则对组合的分散程度加以了考虑。组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少，因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。相反，由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到J3值，而组合的p值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。

  • 第14题：

    下列关于詹森指数的说法正确的有（ ）。

    A．詹森指数是1969年由詹森提出的

    B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

    C．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差

    D．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查詹森指数的内容。ABCD选项都正确。

  • 第15题：

    下列不属于测量证券组合绩效方法的是( )

    A.詹森指数

    B. 特雷诺指数

    C. 单因素指数

    D. 夏普指数


    参考答案：C

  • 第16题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

    B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

    C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

    D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD
    业绩评价的三个指标是必考点，要求全面熟练掌握。

  • 第17题：

    詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。()


    答案：对
    解析：
    詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好；如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场的下方，绩效不好。

  • 第18题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
    A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B.直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
    C.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D.如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好


    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项均正确，应识记。

  • 第19题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是()。

    A:詹森指数是1969年由詹森提出的
    B:数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

  • 第20题：

    如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线的上方，绩效较好；如果詹森指数为负，则 其位于资本市场线的下方，绩效也好。 （ ）


    答案：错
    解析：
    如果证券组合的詹森指数为正，则其位 于证券市场线的上方，绩效好；如果组合的詹森指 数为负，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。

  • 第21题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第22题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第23题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

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