一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。
题目
一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。
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第1题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效()。A:不如市场绩效好
B:与市场绩效一样
C:好于市场绩效
D:无法评价答案：A解析：TP=（0.15-0.03）/1.5=0.08，TM=0.11，TP＜TM，所以该组合的绩效不如市场绩效。 -
第2题：
当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()答案：对解析：一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线的上方，所以本题说法正确。 -
第3题：
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价答案：A解析：
所以该组合的绩效不如市场绩效。 -
第4题：
关于特雷诺指数，下列说法正确的有()。A:用获利机会来评价绩效
B:指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定
C:在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D:当这一斜率大于证券市场线的斜率（T＞T）时，组合的绩效劣于市场绩效答案：A,B,C解析：当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP＞TM）时，组合的绩效优于市场绩效。 -
第5题：
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()答案：错解析：在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率(TP＜TM)时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。