（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A、局部估值法B、德尔塔-正态分布法C、历史模拟法D、蒙特卡罗模拟法

题目

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

  • A、局部估值法
  • B、德尔塔-正态分布法
  • C、历史模拟法
  • D、蒙特卡罗模拟法
相似考题

1.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．计算量较小，且准确性提高速度较快C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

2.德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（ ）

3.德尔塔一正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。 ( )

4.用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定

更多“（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。”相关问题

  • 第1题：

    蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。 A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B．计算量较小，且准确性提高速度较快 C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应


    正确答案：ACE
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度较慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

  • 第2题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

    A．局部估值法

    B．历史模拟法

    C．德尔塔正态分布法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

  • 第3题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。

  • 第4题：

    下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。
    ①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
    ②算法简单方便
    ③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
    ④市场价格的变化来自历史观察值

    A.①③
    B.①②③
    C.②③
    D.③④

    答案：A
    解析：
    蒙特卡罗模拟法市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到的；它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。

  • 第5题：

    蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（ ）。

    Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快

    Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

    Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    蒙特卡罗模拟法的优点包括：①是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度很慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

  • 第6题：

    用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

    A、较大
    B、一样
    C、较小
    D、无法确定

    答案：A
    解析：
    方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第7题：

    在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。 （


    答案：错
    解析：
    用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场 价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机 数模拟得到。

  • 第8题：

    运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。

    A.根据模拟样本估计组合的VaR
    B.得到组合价值变化的模拟样本
    C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
    D.得到在不同情境下投资组合的价值

    答案：C
    解析：
    模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

  • 第9题：

    运用模拟法计算VaR的关键是（）。

    • A、根据模拟样本估计组合的VaR
    • B、得到组合价值变化的模拟样本
    • C、模拟风险因子在未来的各种可能情景
    • D、得到在不同情境下投资组合的价值

    正确答案:C

  • 第10题：

    蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

    • A、历史
    • B、统计数据
    • C、数理抽样
    • D、随机数模拟

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    运用模拟法计算VaR的关键是（）。
    A

    根据模拟样本估计组合的VaR

    B

    得到组合价值变化的模拟样本

    C

    模拟风险因子在未来的各种可能情景

    D

    得到在不同情境下投资组合的价值


    正确答案： D
    解析： 模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

  • 第12题：

    判断题
    运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    当使用解析法计算VaR遇到困难时，可以运用模拟法。模拟法的关键在于，模拟出风险因子的各个情景。模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第13题：

    用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，( )。

    A．较大

    B．一样

    C．较小

    D．无法确定


    正确答案：A
    解析：当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

  • 第14题：

    蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。 A．历史 B．统计数据 C．数理抽样 D．随机数模拟


    正确答案：D
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。

  • 第15题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第16题：

    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。
    Ⅰ可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第17题：

    (2016年)蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。
    Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第18题：

    计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法


    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第19题：

    计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:线性回归模拟法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第20题：

    银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。

    • A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
    • B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
    • C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
    • D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

    正确答案:C

  • 第21题：

    蒙特卡洛方法是应用随机数进行模拟实验的方法，它对要研究的系统进行随即观察抽样，通过对样本的观察统计，得到系统的（）。


    正确答案:参数值

  • 第22题：

    单选题
    银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
    A

    于当前市场价值代表了当前资产的市场风险

    B

    银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险

    C

    因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化

    D

    因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

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