名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（）。A、不能回答有多大的可能性会产生损失B、无法度量不同市场中的总风险C、不能将各个不同市场中的风险加总D、都是利用统计学原理对历史数据进行分析

题目

名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（）。

  • A、不能回答有多大的可能性会产生损失
  • B、无法度量不同市场中的总风险
  • C、不能将各个不同市场中的风险加总
  • D、都是利用统计学原理对历史数据进行分析
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1.名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。A．不能回答有多大的可能性会产生损失B．无法度量不同市场中的总风险C．不能将各个不同市场中的风险加总D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析

2.（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。 A.名义值法 B.敏感性法 C.波动性法 D.VaR法

3.（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A．名义值法 B．敏感性法 C．波动性法 D．VaR法

4.未来净收益的不确定性最早的表现形式为( )。A．VaR方法B．名义值法C．波动性方法D．敏感性方法

参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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  • 第1题：

    度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

    A．名义值法

    B．敏感性法

    C．波动性法

    D．VaR法


    正确答案：B
    【解析】敏感性法是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

  • 第2题：

    描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。

    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量，因此VaR描述市场在正常情 况下可能出现的最大损失

  • 第3题：

    ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

    A:名义值法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR

    答案：D
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

  • 第4题：

    未来净收益的不确定性最早的表现形式为（ ）。

    A. VaR法 B.名义值法
    C.波动性法 D.敏感性法


    答案：B
    解析：
    人们将风险定义为未来净收益的不确 定性。这种不确定性常以不同的形式表现出来， 最早的方法是名义值法。

  • 第5题：

    ()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

    A:名义值法
    B:敏感性法
    C:波动性法
    D:VaR法

    答案：B
    解析：
    敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。

  • 第6题：

    描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是()。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案：D
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量，因此VaR描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

  • 第7题：

    （ ）可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

  • 第8题：

    （ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VAR方法

    答案：D
    解析：
    VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

  • 第9题：

    单选题
    人们为了比较精确地度量风险，引入(   )。
    A

    名义值法

    B

    敏感性分析方法

    C

    波动性测量

    D

    敏感性和波动性测量


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（　　）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法
    A

    Ⅰ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析：
    虽然名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用，但它们都不能回答有多大的可能性会产生损失，并且无法度量不同市场中的总风险，不能将各个不同市场中的风险加总。

  • 第11题：

    单选题
    (   )可以度量不同市场中的总风险。
    A

    名义值法

    B

    敏感性分析方法

    C

    波动性测量

    D

    VaR方法


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列各项风险管理方法中，（　　）对风险的度量有指导意义，但不能回答有多大的可能性会发生损失。[2017年6月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法
    A

    Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    虽然名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用，但它们都不能回答有多大的可能性会产生损失，并且无法度量不同市场中的总风险，不能将各个不同市场中的风险加总。因此在更加复杂的金融市场环境下，具有很大的局限性。正是由于这方面的缺陷，VaR才应运而生。

  • 第13题：

    （ ）是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

    A．名义值法

    B．敏感性法

    C．波动性法

    D．VaR法


    正确答案：B

  • 第14题：

    现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR法为核 心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。

  • 第15题：

    在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

    A:敏感性分析法
    B:VaR方法
    C:名义值法
    D:波动性方法

    答案：A
    解析：
    度量风险的方法包括：①名义值法，即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失，②敏感性方法，是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失；③波动性方法，是收益标准差作为风险量度，VaR方法，是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

  • 第16题：

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案：D
    解析：
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法，传统风险管理存在很多的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR法为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第17题：

    名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷有()。

    A:不能回答有多大的可能性会产生损失
    B:无法度量不同市场中的总风险
    C:不能将各个不同市场中的风险加总
    D:都是利用统计学原理对历史数据进行分析

    答案：A,B,C
    解析：
    D项为敏感性法和波动性法的内容。

  • 第18题：

    人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.敏感性和波动性测量

    答案：D
    解析：
    最早的风险计量方法是名义值法。人们为了比较精确地度量风险，引入敏感性和波动性测量。

  • 第19题：

    （ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值

  • 第20题：

    （）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

    • A、名义值法
    • B、敏感性法
    • C、波动性法
    • D、VaR法

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列各项中，属于风险度量方法的是（　　）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    风险的衡量就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险严重程度，为确定风险管理对策提供依据。风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。

  • 第22题：

    单选题
    风险衡量的方法有（  ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试
    A

    ①②④

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    (   )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
    A

    名义值法

    B

    敏感性分析方法

    C

    波动性测量

    D

    VaR方法


    正确答案： D
    解析：

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