统计套利可以看作无风险套利。
题目
统计套利可以看作无风险套利。
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第1题：
有抛补套利又称无风险套利。答案：对解析：抛补套利就是锁定了远期交易时所使用的汇率，避免广汇率风险。 -
第2题：
期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（ ）。A. 跨期套利. 跨品种套利. 跨时套利
B. 跨品种套利. 跨市套利. 跨时套利
C. 跨市套利. 跨期套利. 跨时套利
D. 跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利答案：D解析：期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。 -
第3题：
关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利答案：A,C解析：将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。 -
第4题：
关于套利，叙述正确的有（）。A:套利只存在于早资产上
B:套利是“免费的午餐”，投资者不需要任何实质性投资就可以获得无风险收益或者不需要任何实质性投资就可以在不增加风险的前提下增加收益
C:套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态
D:套利机会可以长久地存在下去答案：B,C解析：套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。从经济学的角度讲，套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态。 -
第5题：
股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。
A、价差交易套利和跨品种套利
B、期现套利和跨品种价差套利
C、期现套利和价差交易套利
D、价差交易套利和市场内套利答案：C解析：股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为期现套利；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。 -
第6题：
一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润。
正确答案:正确 -
第7题：
券商自营业务的种类有（）
- A、风险套利
- B、无风险套利
- C、投资
- D、投机
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
根据套利者在套利活动中是否组合进掉期交易，套利可以分为（）
- A、单纯套利
- B、三角套利
- C、复合套利
- D、抵补套利
- E、补差套利
正确答案:A,D -
第9题：
无风险套利机会存在的充分必要条件（）。
- A、初始净投资为零
- B、套利组合终值大于零
- C、套利组合期望值大于零
- D、以上说法均正确
正确答案:D -
第10题：
单选题下列套利策略中，（）可以说是“套利的套利”。A牛市套利
B熊市套利
C蝶式套利
D期现套利
正确答案： A解析： -
第11题：
多选题量化技术的应用领域包括（ ）。A投资品种选择
B股指期货套利
C商品期货套利
D统计套利
正确答案： B,A解析： 量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。 -
第12题：
多选题券商自营业务的种类有（）A风险套利
B无风险套利
C投资
D投机
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第13题：
如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。
A.套利定价 B.无套利定价
C.无风险定价 D.风险中性定价答案：D解析：如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这称为风险中性定性定价（Risk Neu-tral Pricing）。 -
第14题：
价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为()。A.跨期套利、跨品种套利、跨时套利
B.跨品种套利、跨市套利、跨时套利
C.跨市套利、跨期套利、跨时套利
D.跨期套利、跨品种套利、跨市套利答案：D解析：价差套利根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。 -
第15题：
由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易和其所得利润分别称为()。A.“无风险利润”
B.“风险利润”
C.“无风险利息”
D.“无风险套利”答案：A,D解析：本题考查套利的操作要点。由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易称为“无风险套利”，相应的利润称为“无风险利润”。 -
第16题：
期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（ ）。A、跨期套利、跨品种套利、跨时套利
B、跨品种套利、跨市套利、跨时套利
C、跨市套利、跨期套利、跨时套利
D、跨期套利、跨品种套利、跨市套利答案：D解析：期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。 -
第17题：
套利是无风险的，投机是有风险的。
正确答案:正确 -
第18题：
股票市场中性策略包括（）两个基本类型。
- A、事件驱动套利
- B、统计套利
- C、跨市场套利
- D、基本面套利
正确答案:B,D -
第19题：
套利的基本形式（）。
- A、空间套利、时间套利、工具道理、无风险套利和税收套利
- B、空间套利、时间套利、工具道理和风险套利
- C、空间套利、时间套利、工具道理、风险套利和税收套利
- D、空间套利、时间套利、工具道理和税收套利
正确答案:C -
第20题：
简述无风险套利的前提并构造一个简单的无风险套利的例子。
正确答案:前提：
（1）存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，但它们的成本却不同；在这里，可以简单把损益理解成是现金流。如果现金流是确定的，则相同的损益指相同的现金流。如果现金流是不确定的，即未来存在多种可能性（或者说存在多种状态），则相同的损益指在相同状态下现金流是一样的。
（2）存在两个相同成本的资产组合，但是第一个组合在所有的可能状态下的损益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的损益要大于第二个组合的损益。
（3）一个组合其构建的成本为零，但在所有可能状态下，这个组合的损益都不小于零，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的损益要大于零。 例子：我国年利率为7%，美国为10%，一年期美远期汇率比即期汇率低4%时，可以10%利率借入美元，经外汇市场兑换为人民币，投资于我国，同时卖出远期人民币，则可无风险净赚1%的差额。 -
第21题：
多选题根据套利者在套利活动中是否组合进掉期交易，套利可以分为（）A单纯套利
B三角套利
C复合套利
D抵补套利
E补差套利
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述无风险套利的前提并构造一个简单的无风险套利的例子。正确答案： 前提：
（1）存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，但它们的成本却不同；在这里，可以简单把损益理解成是现金流。如果现金流是确定的，则相同的损益指相同的现金流。如果现金流是不确定的，即未来存在多种可能性（或者说存在多种状态），则相同的损益指在相同状态下现金流是一样的。
（2）存在两个相同成本的资产组合，但是第一个组合在所有的可能状态下的损益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的损益要大于第二个组合的损益。
（3）一个组合其构建的成本为零，但在所有可能状态下，这个组合的损益都不小于零，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的损益要大于零。 例子：我国年利率为7%，美国为10%，一年期美远期汇率比即期汇率低4%时，可以10%利率借入美元，经外汇市场兑换为人民币，投资于我国，同时卖出远期人民币，则可无风险净赚1%的差额。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题套利的基本形式（）。A空间套利、时间套利、工具道理、无风险套利和税收套利
B空间套利、时间套利、工具道理和风险套利
C空间套利、时间套利、工具道理、风险套利和税收套利
D空间套利、时间套利、工具道理和税收套利
正确答案： A解析： 暂无解析