下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（）A、在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGDB、假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGDC、收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算D、基于业务专家的主观判断得出LGD

题目

下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（）

  • A、在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
  • B、假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
  • C、收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算
  • D、基于业务专家的主观判断得出LGD
相似考题

1.信用风险调整点数是指按照风险收益对称的原则,根据每笔贷款客户的信用风险程度确定不同的贷款风险补偿,以弥补预期损失。计算公式为:信用风险调整点数=违约概率(PD)／违约后的损失率(LGD)()此题为判断题(对，错)。

2.关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据

3.违约损失率的计算公式是（）。A.LGD=1-回收率 B.LGD=1-回收率／2 C.LGD=1-回收率／3 D.LGD=1-回收率／4

4.下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有（ ）。A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50%D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E．计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

更多“下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（）A、在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGDB、假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGDC、收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算D、基于业务专家的主观判断得出LGD”相关问题

  • 第1题：

    下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（　　）。

    A. 计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
    B. 可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
    C. 无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
    D. 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
    E. 计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。

  • 第2题：

    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。

    A.有效期限(M)
    B.违约风险暴露(EAD)
    C.违约概率(PD)
    D.违约损失率(LGD)

    答案：C
    解析：
    内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

  • 第3题：

    零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）


    答案：对
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第4题：

    在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。

    • A、违约概率（PD.
    • B、违约损失率（LGD.
    • C、违约风险暴露（EAD.
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

    • A、违约
    • B、错误
    • C、声誉
    • D、风险预警

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列关于违约的说法，正确的有（）。

    • A、违约的定义是内部评级法的重要定义
    • B、如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查
    • C、违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础
    • D、如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
    • E、如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

    • A、违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
    • B、违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
    • C、应将违约债项的回收金额折现到违约时点
    • D、如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
    • E、如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
    A

    违约

    B

    错误

    C

    声誉

    D

    风险预警


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    期限（M）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （  ）通过市场上类似资产的信用价差(CrediLSpread)和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
    A

    现金流法

    B

    回收现金流法

    C

    市场均衡法

    D

    市场价值法


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    关于违约的说法中，正确的有()。

    A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    E.债务人破产可以视为违约

    答案：B,C,D,E
    解析：
    违约会造成商业银行要承担一定的风险。违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、C、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项属于商业银行违约内容之一。

  • 第14题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　　）。

    A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    E.债务人破产可以视为违约

    答案：B,C,D,E
    解析：
    违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(1GD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、c、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。

  • 第15题：

    关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。

    A.违约风险暴露（EAD）
    B.期限（M）
    C.违约概率（PD）
    D.违约损失率（LGD）

    答案：C
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第16题：

    内部评级的关键指标中LGD指的是（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、预期损失

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　）。

    • A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    • B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    • C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    • D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    • E、债务人破产可以视为违约

    正确答案:B,C,D,E

  • 第18题：

    （）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。

    • A、市场价值
    • B、市场供求
    • C、市场风险
    • D、资信评估

    正确答案:A

  • 第19题：

    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。

    • A、有效期限（M）
    • B、违约风险暴露（EAD）
    • C、违约概率（PD）
    • D、违约损失率（LGD）

    正确答案:C

  • 第20题：

    LGD的含义是（）

    • A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
    • B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额
    • C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
    • D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    LGD的含义是（）
    A

    债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

    B

    违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

    C

    客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

    D

    客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
    A

    有效期限（M）

    B

    违约风险暴露（EAD）

    C

    违约概率（PD）

    D

    违约损失率（LGD）


    正确答案： C
    解析： 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

  • 第23题：

    单选题
    （）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
    A

    市场价值

    B

    市场供求

    C

    市场风险

    D

    资信评估


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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