信用风险调整点数是指按照风险收益对称的原则,根据每笔贷款客户的信用风险程度确定不同的贷款风险补偿,以弥补预期损失。计算公式为:信用风险调整点数=违约概率(PD)／违约后的损失率(LGD)()此题为判断题(对，错)。
题目
信用风险调整点数是指按照风险收益对称的原则,根据每笔贷款客户的信用风险程度确定不同的贷款风险补偿,以弥补预期损失。计算公式为:信用风险调整点数=违约概率(PD)／违约后的损失率(LGD)()
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)答案：C解析：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
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第2题：
下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约答案：B,C,D,E解析：违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(1GD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、c、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。 -
第3题：
关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。A.违约风险暴露（EAD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）答案：C解析：内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 -
第4题：
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。A.有效期限（M）
B.违约风险暴露（EAD）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）答案：C解析：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。 -
第5题：
下列属于信用风险构成要素的是（ ）。
①违约概率
②违约损失率
③违约风险暴露
④预期损失和非预期损失A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④答案：D解析：现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和预期损失和非预期损失。