以下哪些是风险值VaR方法的特点（）A、没有反应分位点左侧损失的情况B、计算量大C、无法评估极端市场情况变化带来的影响D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响

题目

以下哪些是风险值VaR方法的特点（）

  • A、没有反应分位点左侧损失的情况
  • B、计算量大
  • C、无法评估极端市场情况变化带来的影响
  • D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响
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1.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A．对市场风险VaR值的准确性进行验证 B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失 C．计算资产组合可能产生的最高收益 D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

2.（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验

3.以下关于极差及其特点，说法正确的有()。A:计算简单，涵义直观，运用方便 B:容易受极端值影响 C:不能反映出中间数据的变量分布情况 D:是应用最广泛的统计离散程度的测度方法 E:取决于全部数据的离散程度

4.下列对压力测试的表述,正确的是()。A.压力测试计算出极端市场情况下的非正常风险和影响B.压力测试使市场计量体系更加完善C.压力测试有效解决和弥补了VaR的缺陷D.具有较强的客观性E.对极端情况发生的概率难以找到量化的标准，指导实际的有效性受到怀疑

更多“以下哪些是风险值VaR方法的特点（）A、没有反应分位点左侧损失的情况B、计算量大C、无法评估极端市场情况变化带来的影响D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响”相关问题

  • 第1题：

    计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。

    A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
    C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第2题：

    VaR值的局限性不包括（　　）。

    A、无法预测尾部极端损失情况
    B、无法预测单边市场走势极端情况
    C、无法预测市场非流动性因素
    D、无法预测市场流动性因素

    答案：D
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第3题：

    VaR值的局限性不包括（　　）。

    A.无法预测尾部极端损失情况
    B.无法预测单边市场走势极端情况
    C.无法预测市场非流动性因素
    D.无法预测市场流动性因素

    答案：D
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第4题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第5题：

    商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

    A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
    B:计算资产组合可能产生的最高收益
    C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
    D:对市场风险VaR值的准确性进行验证
    E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

    答案：A,E
    解析：
    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

  • 第6题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
    • C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
    • D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

    • A、风险价值
    • B、返回检验
    • C、情景分析
    • D、压力测试

    正确答案:D

  • 第8题：

    作为一种市场分析方法，VaR在使用过程中需要注意的问题有（）

    • A、计量结果存在误差
    • B、VaR值受到样本变化的影响
    • C、没有给出最坏情形下的损失
    • D、需要压力测试进行补充

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（  ）。
    A

    VaR方法只有在99%的置信区间内有效

    B

    VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

    C

    压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    D

    压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
    A

    压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B

    压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响

    C

    市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段

    D

    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（  ）。
    A

    计算资产组合可能产生的最高收益

    B

    测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

    C

    对市场风险VaR值的准确性进行验证

    D

    分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

    E

    评估银行在极端不利情况下的损失承受能力


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

    A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
    C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第14题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第15题：

    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

    A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效
    C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第16题：

    商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。

    A.对市场风险VaR值的准确性进行验证
    B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
    C.计算资产组合可能产生的最高收益
    D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
    E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响


    答案：B,D,E
    解析：
    。银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所 承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况 可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情 况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

  • 第17题：

    VaR模型的作用体现在：（）

    • A、是一种计算方法
    • B、测量市场变量的波动对企业整体经营所造成的风险
    • C、描述市场风险的结构和范围
    • D、精确计量极端事件中发生的损失

    正确答案:B

  • 第18题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

    • A、VaR值只在99％的置信区间内有效
    • B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
    • C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
    • D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    割接风险评估主要从以下哪些方面考虑（）
    A

    风险点关键位置

    B

    风险影响的范围

    C

    风险影响的时间

    D

    风险带来的损失


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第22题：

    单选题
    VaR值的局限性不包括（）。
    A

    无法预测尾部极端损失情况

    B

    无法预测单边市场走势极端情况

    C

    无法预测市场非流动性因素

    D

    无法预测市场流动性因素


    正确答案： C
    解析： VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第23题：

    单选题
    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
    A

    压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

    B

    VaR方法只有在99%的转置信区间内有效

    C

    VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

    D

    压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失


    正确答案： B
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

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