鲍波斯特（The Baupost Group）的投资组合中从不使用杠杆。

题目

鲍波斯特（The Baupost Group）的投资组合中从不使用杠杆。

相似考题

1.鲍波斯特(TheBaupostGroup)的关键策略是()。A、逆向投资策略B、事件驱动策略C、股票市场中性策略D、可转移阿尔法策略

2.表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69

3.夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。()

4.如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，说明组合A的投资绩效优于组合B。（ ）

更多“鲍波斯特（The Baupost Group）的投资组合中从不使用杠杆。”相关问题

  • 第1题：

    不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑（ ）因素。
    Ⅰ信用结构
    Ⅱ期限结构
    Ⅲ流动性
    Ⅳ杠杆率

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。知识点：理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点：

  • 第2题：

    资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（ ）。

    A.杠杆投资组合
    B.任意风险资产
    C.市场投资组合
    D.可行投资组合

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    私募债的投资方式包括（）。


    A.杠杆组合

    B.买入持有

    C.利用量化工具买卖私募债

    D.组合投资

    E.投资担保

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第4题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第5题：

    按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有：

    A、无风险收益率
    B、投资组合的贝塔系数
    C、市场平均报酬率
    D、财务杠杆系数
    E、综合杠杆系数

    答案：A,B,C
    解析：
    本题考查投资组合风险报酬率、必要报酬率的计算知识点。按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率=无风险收益率+投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率-无风险收益率），因此答案ABC正确。

  • 第6题：

    1960年提出著名的4P组合的学者是（）。

    • A、尼尔·鲍
    • B、麦卡锡
    • C、科特勒
    • D、劳特朋

    正确答案:B

  • 第7题：

    阿特洛波斯


    正确答案: 切断生命之线。

  • 第8题：

    单选题
    1960年提出著名的4P组合的学者是（）。
    A

    尼尔·鲍

    B

    麦卡锡

    C

    科特勒

    D

    劳特朋


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）
    A

    夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

    B

    夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

    C

    特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

    D

    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    A

    投资组合的夏普比率=0.69

    B

    投资组合的特雷诺指数=0.69

    C

    市场组合的夏普比率=0.69

    D

    市场组合的特雷诺指数=0.69


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑（  ）因素。Ⅰ.信用结构Ⅱ.期限结构Ⅲ.流动性Ⅳ.杠杆率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    私募债的投资方式包括（）。
    A

    杠杆组合

    B

    买入持有

    C

    利用量化工具买卖私募债

    D

    组合投资

    E

    投资担保


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资经理因预期市场利率将会下浮1%而对债券投资组合进行调整。以下选项中，他（她）最有针对性的调整是（ ）

    A.杠杆率
    B.流动性
    C.信用结构
    D.组合久期

    答案：D
    解析：
    如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券。

  • 第14题：

    如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。()


    答案：错
    解析：
    用特雷诺指数作比较时，还应当考虑投资组合的分散程度。

  • 第15题：

    表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表5—3某组合的相关数据

    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第16题：

    按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有( )。

    A.无风险收益率
    B.投资组合的贝塔系数
    C.市场平均报酬率
    D.财务杠杆系数
    E.综合杠杆系数

    答案：A,B,C
    解析：
    按照资本资产定价模式，资组合必要报酬率=无风险收益率+投资组合的贝塔系数×(市场平均报酬率-无风险收益率)，因此答案ABC正确。

  • 第17题：

    （）是撤消组合命令。

    • A、Group/Ungroup
    • B、Group/Explode
    • C、Group/Attach
    • D、Group/Detach

    正确答案:A

  • 第18题：

    1950年前后，哈佛大学开始采用市场营销组合这个概念的学者是（）。

    • A、尼尔·鲍
    • B、麦卡锡
    • C、科特勒
    • D、劳特朋

    正确答案:A

  • 第19题：

    鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（）。

    • A、逆向投资策略
    • B、事件驱动策略
    • C、股票市场中性策略
    • D、可转移阿尔法策略

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有()。
    A

    无风险收益率

    B

    投资组合的贝塔系数

    C

    市场平均报酬率

    D

    财务杠杆系数

    E

    综合杠杆系数


    正确答案： E,B
    解析： 按照资本资产定价模式，KP=RF+βP(RM-RF)。

  • 第21题：

    判断题
    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（　　）。[2017年7月真题]
    A

    任意风险资产

    B

    可行投资组合

    C

    市场投资组合

    D

    杠杆投资组合


    正确答案： B
    解析：
    资本市场线上包含了所有风险资产投资组合M与无风险资产的组合。当市场达到均衡时，切点M即为市场投资组合。理论上，市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。

  • 第23题：

    单选题
    资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（  ）。
    A

    杠杆投资组合

    B

    任意风险资产

    C

    市场投资组合

    D

    可行投资组合


    正确答案： B
    解析：

相关内容