明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A、风险容忍度B、全口径限额分配C、业务授权限额D、经济资本E、风险偏好

题目

明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。

  • A、风险容忍度
  • B、全口径限额分配
  • C、业务授权限额
  • D、经济资本
  • E、风险偏好
相似考题

1.资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（ ）

2.金融机构投资资产支持证券,应当实行内部限额管理,根据本机构的风险偏好、资本实力、风险管理能力和信贷资产证券化的风险特征,设定并定期审查、更新资产支持证券的投资限额、风险限额、止损限额。()此题为判断题(对，错)。

3.按照《商业银行市场风险管理指引》,市场风险限额包括()、()及()等,并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。A、交易限额B、投资限额C、风险限额D、止损限额

4.全面风险管理是管理主体在公司风险偏好范围内有效管理公司各环节风险的持续过程，其中，风险偏好体系包括( )。①风险偏好②风险容忍度③风险评价④风险限额A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

更多“明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A、风险容忍度B、全口径限额分配C、业务授权限额D、经济资本E、风险偏好”相关问题

  • 第1题：

    关于风险偏好体系建设,以下说法正确的是()

    A、风险偏好、容忍度由董事会审批

    B、风险偏好、容忍度和限额指标需经董事会审批

    C、风险限额一旦确定，就不能调整

    D、风险偏好、容忍度、限额由高级管理层审批


    参考答案：B

  • 第2题：

    风险偏好体系是寿险公司风险管理战略的重要内容，一般来讲，风险偏好体系不包括()。

    A.风险偏好

    B.风险容忍度

    C.风险限额

    D.风险管理有效性标准


    参考答案：D

  • 第3题：

    在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。

    A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
    B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
    C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
    D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

    答案：A
    解析：
    A项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

  • 第4题：

    市场风险报告包括（　　）。

    A.投资组合报告
    B.风险分解“热点”报告
    C.最佳投资组合复制报告
    D.最佳风险对冲策略报告
    E.交易限额报告

    答案：A,B,C,D
    解析：
    根据国际先进银行的市场风险管理实践，市场风险报告具有多种形式和作用，包括：投资组合报告、风险分解“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险对冲策略报告。

  • 第5题：

    （ ）依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

    A.风险偏好
    B.风险限额
    C.风险缓释
    D.风险拨备

    答案：B
    解析：
    风险限额依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

  • 第6题：

    根据《人身保险公司全面风险管理实施指引》，风险偏好体系的组成部分不包括（）

    • A、风险偏好
    • B、风险免疫
    • C、风险容忍度
    • D、风险限额

    正确答案:B

  • 第7题：

    风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    风险偏好体系是寿险公司风险管理战略的重要内容，一般来讲，风险偏好体系不包括（）

    • A、风险偏好
    • B、风险容忍度
    • C、风险限额
    • D、风险管理有效性标准

    正确答案:D

  • 第9题：

    全面风险管理是管理主体在公司风险偏好范围内有效管理公司各环节风险的持续过程，其中，风险偏好体系包括（）。 ①风险偏好 ②风险容忍度 ③风险评价 ④风险限额

    • A、①②③
    • B、①②④
    • C、①③④
    • D、②③④

    正确答案:B

  • 第10题：

    市场风险报告包括（　）。

    • A、投资组合报告
    • B、风险分解“热点”报告
    • C、最佳投资组合复制报告
    • D、最佳风险对冲策略报告
    • E、交易限额报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    多选题
    下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（  ）。
    A

    任何情况下都不允许超过组合限额

    B

    通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

    C

    如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

    D

    组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

    E

    组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于资本市场线，以下说法错误的是（  ）。
    A

    有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合

    B

    市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好

    C

    资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

    D

    每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    风险偏好体系包括() 。

    A.风险偏好

    B.风险容忍度

    C.风险限额

    D.风险报告


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    下列关于组合风险限额管理的说法，正确的是（ ）。
    Ⅰ通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
    Ⅱ组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
    Ⅲ组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
    Ⅳ如果金融机构（如商业银行）的资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。

  • 第15题：

    在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

    A. 经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
    B. 对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
    C. 对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
    D. 经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

    答案：B
    解析：
    B项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

  • 第16题：

    在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。

    A. 对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
    B. 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
    C. 经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
    D. 对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

    答案：A
    解析：
    在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。BC两项，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件；D项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使该业务部门降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

  • 第17题：

    风险偏好体系由上至下包括哪几个组成部分（）

    • A、风险系数
    • B、风险容忍度
    • C、风险偏好
    • D、风险限额

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。

    • A、风险容忍度
    • B、全口径限额分配
    • C、业务授权限额
    • D、经济资本
    • E、风险偏好

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    保险公司的风险偏好体系包括风险偏好、风险容忍度及风险限额三个组成部分。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    从理论上讲，（）是通过银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。

    • A、客户损失限额
    • B、最高债务承受额
    • C、国家风险限额
    • D、总体组合限额

    正确答案:A

  • 第22题：

    多选题
    市场风险报告包括（  ）。
    A

    投资组合报告

    B

    风险分解“热点”报告

    C

    最佳投资组合复制报告

    D

    最佳风险对冲策略报告

    E

    交易限额报告


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    保险公司的风险偏好体系包括风险偏好、风险容忍度及风险限额三个组成部分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    ()依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。
    A

    风险偏好

    B

    风险限额

    C

    风险缓释

    D

    风险拨备


    正确答案： B
    解析： 风险限额是依据RAROC最大化原则，将风险指标以风险限额的形式分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

相关内容