具有择时能力的基金经理能够在（）。A、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值B、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

题目

具有择时能力的基金经理能够在（）。

  • A、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值
  • B、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
  • C、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
  • D、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
相似考题

1.具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合的p值。 （ ）

2.在PE基金所有投资完全退出时，总的预期价值指( )A、指投资组合实现的收益B、指基金的市场价格C、基金最后实现的收益D、指投资组合的估值

3.在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会( )。A.提高组合的阿尔法值B.提高基金组合的贝塔值C．筹集新资金D.降低基金的现金持有比例

4.具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。（ ）

更多“具有择时能力的基金经理能够在（）。A、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值B、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值”相关问题

  • 第1题：

    具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的B值。 （ ）


    正确答案：A
    考点：了择时能力衡量的方法。见教材第十五章第五节，P370。

  • 第2题：

    具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合β值。 ( )


    正确答案：×
    159.B【解析】具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的卢值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的 值。

  • 第3题：

    具有择时能力的基金经理在牛市时，会降低现金头寸或提高基金组合的β值。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的β值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。

  • 第4题：

    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，在牛市时，降低现金头寸或降低基金组合的β值。（ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（ ）。

    A．降低基金的现金持有比例

    B．提高基金组合的贝塔值

    C．提高基金组合的贝塔值

    D．降低基金组合的贝塔值


    正确答案：ABC

  • 第6题：

    关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（ ）。

    A．在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小

    B．使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段

    C．一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的B值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值

    D．T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SNL的非线性处理有所不同


    正确答案：BCD

  • 第7题：

    具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的贝塔值。（ ）


    正确答案：√
    择时能力较高的基金经理在牛市时会根据市场情况选择适合基金风格的股票。

  • 第8题：

    一个成功的市场选择者，会在()。

    A:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
    B:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    C:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    D:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值。

  • 第9题：

    在熊市中，基金经理应提高基金组合的贝塔值。( )


    答案：错
    解析：
    错。具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的贝塔值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的贝塔值。

  • 第10题：

    具有择时能力的基金经理能够在()。

    A:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值
    B:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
    C:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    D:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    答案：D
    解析：
    具有选股能力的基金经理能够买入价格低估的股票，卖出价格高估的股票。所谓“择时能力”，是指基金经理对市场整体走势的预测能力。具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的p值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的p值。

  • 第11题：

    关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（）。

    • A、在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小
    • B、使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段
    • C、一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值
    • D、T-M模型和H-M模型只是对管理组合的一一SML的非线性处理有所不同

    正确答案:B,C,D

  • 第12题：

    多选题
    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）
    A

    降低基金的现金持有比例

    B

    提高基金组合的贝塔值

    C

    提高基金组合的贝塔值

    D

    降低基金组合的贝塔值


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。

    A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险

    C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当

    D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值


    正确答案：AC
    65. AC【解析】β 值比较的基准是市场风险水平。一个成功的市场选择者能够在市场高涨时提高组合的 β值，在市场低迷时降低卢值。

  • 第14题：

    具有择时能力的基金经理能够在（ ）。 A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值 B．市场高涨时降低基金组合的β值，市扬低迷时提高基金组合的β值 C．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 D．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值


    正确答案：D

  • 第15题：

    具有择时能力基金经理在牛市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。（ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    在熊市中，基金经理应提高基金组合的β值。（ ）


    正确答案：×
    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的β值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。

  • 第17题：

    一个成功的市场选择者，会在( )。

    A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    B.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    考点：资本资产定价模型


    答案：B
    解析：通常用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值。故本题选B选项。

  • 第18题：

    具有择时能力的基金经理能够在（ ）。

    A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值

    B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组台的β值


    正确答案：C

  • 第19题：

    基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（ ）。

    A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈

    B．当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏

    C．若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小

    D．当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息


    正确答案：ABD

  • 第20题：

    具有择时能力的基金经理会在牛市时降低现金头寸或降低基金组合的β值。()


    答案：错
    解析：
    具有择时能力的基金经理会在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。

  • 第21题：

    具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。()


    答案：对
    解析：
    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的p值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的p值。本题说法正确。

  • 第22题：

    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）

    • A、降低基金的现金持有比例
    • B、提高基金组合的贝塔值
    • C、提高基金组合的贝塔值
    • D、降低基金组合的贝塔值

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    单选题
    一个成功的市场选择者，会在（）
    A

    市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    B

    市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    C

    市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    D

    市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下关于货币市场基金偏离度的表述，正确的是（　　）。
    A

    负偏离时，如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高，则基金隐含风险较大

    B

    在季度报告中的投资组合报告中，应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%～0.4%之间的次数

    C

    当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时，基金组合存在浮盈

    D

    当偏离度的绝对值达到或超过0.4%时，基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息


    正确答案： C
    解析：
    B项，在季度报告的投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在0.25%～0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息；C项，当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈；D项，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值超过0.25%时，基金管理人将在事件发生之日起2个交易日内向中国证监会报告，并依法履行信息披露义务，其中涉及银行间债券市场的，应当遵守中国人民银行有关规定，向相关部门备案。

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