按股票价格行为分类在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组。A、为正B、为负C、最大D、最小
题目
按股票价格行为分类在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组。
- A、为正
- B、为负
- C、最大
- D、最小
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第1题：
按股票价格行为分类在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（ ）的两只股票视为同类并合并为一组。 A．为正 B．为负 C．最大 D．最小
正确答案：AC
熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理。见教材第十三章第三节，P317。
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第2题：
按股票价格行为分类将股票分为增长类和非增长类股票。（ ）
正确答案：×
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第3题：
A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下： Covv（A ，B）=0.85；Covv（ A， C）=0.60；Covv （A，D） =0.45，每只股票的期望收益为 80%，标准差均为 20%，如果此前投资者只持有股票 A，目前允许选取另一种股票组成资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使投资组合最优？A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息答案：C解析：由于股票期望收益均为8%,则最优资产组合则为最小方差组合。
由此知,与A的相关系数最小的D股票即为所求直观来说,由于四只股票期望利润和标准差均相同,股票之间的相关系数越小,分散效应就越明显,投资组合最优。 -
第4题：
(2015年)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低（）A.股票B和C组合
B.股票A和C组合
C.股票A和B组合
D.无法判断答案：B解析：两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，投资组合的风险越低。 -
第5题：
某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时上涨的概率为()。A:0.18
B:0.20
C:0.35
D:0.90答案：A解析：求两只股票价格同时上涨的概率即为概率的积P(AB)。因为两只股票价格之间不存在任何关系，属于独立事件，因此P(AB)=P(A)*P(B)=0.3*0.6=0.18。 -
第6题：
现有股票A和股票B，这两只股票价格下跌的概率分别为0.4和0.5，两只股票至少有一只下跌的概率为0.60那么，这两只股票价格同时下跌的概率为()。A:0.3
B:0.4
C:0.7
D:0.9答案：A解析：由于两只股票相关，因此分别设两只股票下跌概率为P(A)和P(B)，则P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)，所以P(AB)=0.4+0.5-0.6=0.3，即股票A与股票B同时下跌的概率是0.3。 -
第7题：
假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。A:0.12
B:0.5
C:0.76
D:1答案：B解析： -
第8题：
某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6，并且这两只股票价格之间不存在任何关系，那么这两只股票价格同时上涨的概率为()。A:0.18
B:0.20
C:0.35
D:0.90答案：A解析：假设两只股票价格上涨分别为A、B事件，P(A)=0.3，P(B)=0.6，事件A与事件B相互独立，则两只股票价格同时上涨的概率P(AB)=P(A)*P(B)=0.3*0.6=0.18。 -
第9题：
某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。
- A、这两只股票相关程度较高
- B、风险分散化效应较高
- C、股票投资收益较低
- D、资产组合流动性好
- E、应适当调整投资组合
正确答案:A,E -
第10题：
按股票价格行为分类的基本思想是在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组，然后重新计算相关系数矩阵，包括合并股票(或群落)与剩余股票(或群落)之间的相关系数。
- A、为正
- B、为负
- C、最大
- D、最小
正确答案:A,C -
第11题：
某人持有两只股票，股票A有100股，每股市价$80，股票B有300股，每股市价$40，A股票的预期回报率为15%，B股票的预期回报率为20%，两支股票的相关系数0.38，近期出售200股B股票，则在出售B股票后该投资组合的综合回报率是多少（）
- A、16.67%
- B、17.50%
- C、18%
- D、18.75%
正确答案:A -
第12题：
单选题某人持有两只股票，股票A有100股，每股市价$80，股票B有300股，每股市价$40，A股票的预期回报率为15%，B股票的预期回报率为20%，两支股票的相关系数0.38，近期出售200股B股票，则在出售B股票后该投资组合的综合回报率是多少（）A16.67%
B17.50%
C18%
D18.75%
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
股票看跌期权价格与股票价格( )相关,与执行价格( )相关
A．正 正
B．负 正
C．负 负
D．正 负
参考答案：B
解析：标的资产的价格与期权的执行价格直接确定了期权的内在价值。如果看涨期权在未来被执行,则其收益为标的资产价格超过期权执行价格的部分,因此,看涨期权的价值随着标的资产价格上升而增加,随着期权执行价格上升而下降。看跌期权的情况则刚好相反:如果看跌期权在未来被执行,则其收益为期权执行价格超过标的资产价格的部分,因此,看跌期权的价值随着标的资产价格上升而下降,随着期权执行价格上升而上升。 -
第14题：
股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么有两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为：（）A.16%
B.14%
C.12%
D.以上都不是答案：C解析：相关系数为0表明两支股票组成的资产组合不会存在分散风险的效果，风险小的股票将组成扱小方差组合。 -
第15题：
股票价格服从随机游走的说法意味着（）。A.股票价格的序列变化彼此是独立的一。
B.股票价格的序列变化彼此是正相关的
C.股票价格的序列变化彼此是负相关的
D.自相关系数为正答案：A解析： -
第16题：
机构大户手中持有大量股票，但看空后市，则该投资者理想的操作方法是（ ）。
A.买进股指期货合约 B.卖出股指期货合约
C.分批卖出持有股票 D.分批买入相关系数为负的其他股票答案：B解析：对于手中持有大量股票，但看空后市的 投资者来说，如果在股票现货市场上卖出，由于数 量较多，出货成本非常高。所以，采用卖出股指期 货合约进行对冲价格下跌风险是理想的方法。 -
第17题：
经过长期的观察发现当A股票价格上升时，B股票价格则下跌；当A股票价格下跌时，B股票价格则上涨。那么A股票与B股票价格的协方差()。A:为正
B:为负
C:为零
D:无法确定答案：B解析：本题考查的是协方差的概念。协方差是衡量两个变量相互变动关系的统计量。当协方差为负时，两个变量变动方向相反；当协方差为正时，两个变量变动方向相同；当协方差为零时，两个变量变动之间互不影响。 -
第18题：
接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数()。A:股票A的比较大
B:股票B的比较大
C:同样大
D:无法比较答案：D解析： -
第19题：
某人购买两只股票，假定这两只股票价格下跌的概率分别0.4和0.5，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时下跌的概率为()。A.0.9
B.0.1
C.0.2
D.0.8答案：C解析：两个相互独立的事件，这两个事件同时发生的概率就是这两个事件各自发生的概率的乘积。 -
第20题：
小张购买了股票A和股票B，假定这两只股票价格下跌的概率分别0.5和0.2，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时下跌的概率为()。A:0.1
B:0.2
C:0.3
D:0.5答案：A解析：题中股票A和股票B是两个相互独立的事件，这两个事件同时发生的概率就是这两个事件各自发生的概率的乘积，即0.5*0.2=0.1。 -
第21题：
机构大户手中持有大量股票，但看空后市，则该投资者理想的操作方法是（）。
- A、买进股指期货合约
- B、卖出股指期货合约
- C、分批卖出持有股票
- D、分批买入相关系数为负的其他股票
正确答案:B -
第22题：
在股票市场大幅下滑期间，股票债券的相关系数为（）
- A、正相关
- B、负相关
- C、正负相关
正确答案:B -
第23题：
单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为－0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）[2015年9月真题]A股票B和C组合
B股票A和C组合
C股票A和B组合
D无法判断
正确答案： C解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数的绝对值越大说明两个证券收益率之间相关性越强。