假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为( )。A．0.12B．0.5C．0.76D．1

题目

假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为( )。

A．0.12

B．0.5

C．0.76

D．1

相似考题

1.有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是( )。A．0.0008B．0.0011C．0.0016D．0.0017

2.有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04，β值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。A:0.0008 B:0.0011 C:0.0016 D:0.0017

3.假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。A:0.12 B:0.5 C:0.76 D:1

4.有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06,β值是1.80如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。A:0.0008 B:0.0011 C:0.0016 D:0.0017

参考答案和解析
正确答案：B
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  • 第1题：

    25、已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为

    A．1.125

    B．4.687

    C．7.031

    D．13.312


    为11.5%解析：某股票的贝塔系数=该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差=该股票收益率与市场组合收益率的相关系数*该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差股票的必要收益率=无风险收益率+β(市场组合的期望收益率-无风险收益率)市场组合收益率的标准差=\sqrt[{}]{0.36}=0.6β=1.5*0.5/0.6=1.25A股票的必要收益率=4%+1.25*(10%-4%)=11.5%

  • 第2题：

    11、已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中，股票A的标准差为0.04，占投资组合的40％；股票B的标准差为0.32，占投资组合的60％。假设相关系数为0.4，则投资组合的标准差为（）。（保留小数点后四位）

    A．0.1785

    B．0.1842

    C．0.1878

    D．0.1990


    12.3%

  • 第3题：

    已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为

    A．1.125

    B．4.687

    C．7.031

    D．13.312


    A 解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(Rm-Rf)，由于市场组合的β系数 ＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(Rm-Rf)，因此，A股票的β系数＝A股票的风险收益率/市场组合的风险收益率＝8%/10%＝0.8。

  • 第4题：

    已知股票A的β值为1.2，股票B的β值为1，市场指数组合的标准差为25%，则两证券的协方差为（）。

    A．0.075

    B．0.052

    C．0.034

    D．0.042


    0.075

  • 第5题：

    5、假设A股票收益率的标准差为20%，市场组合收益率的标准差为10%，A股票与市场组合收益率的相关性为0.8，则股票A的贝塔系数为（）。

    A．1.6

    B．2

    C．8

    D．4


    C

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