跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。A、期望收益率B、行业平均收益率C、上期收益率D、基准指数收益率

题目

跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。

  • A、期望收益率
  • B、行业平均收益率
  • C、上期收益率
  • D、基准指数收益率
相似考题

1.尽管采用完全复制法，ETF的收益率与所跟踪指数的收益率往往还会存在跟踪误差。 （ ）

2.( )之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差。A．基金收益率B．基准收益率C．行业收益率D．市场收益率

3.从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（ ）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率

4.尽管采用完全复制法，ETF的收益率与所跟踪指数的收益率往往会存在跟踪误差。（ ）

更多“跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。A、期望收益率B、行业平均收益率C、上期收益率D、基准指数收益率”相关问题

  • 第1题：

    “跟踪误差”是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（ ）


    正确答案：×
    【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。

  • 第2题：

    基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为( )，反映了积极管理的风险。

    A.误差项系数

    B.跟踪误差

    C.绝对误差

    D.相对误差


    正确答案：B

  • 第3题：

    跟踪误差是指复制性投资组合收益率与( )之间的业绩差异。

    A.期望收益率 B.行业平均收益率

    C.上期收益率 D.基准指数收益率


    答案：D

  • 第4题：

    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    跟踪偏离度的计算公式是(　)。

    A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

    　　【考点】被动投资和主动投资

  • 第6题：

    跟踪偏离度的计算公式是( )。

    A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第7题：

    投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    跟踪偏离度=（）。

    • A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    • B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    • C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
    • D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    正确答案:B

  • 第9题：

    基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。

    • A、均值
    • B、期望值
    • C、方差
    • D、标准差

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。
    A

    期望收益率

    B

    行业平均收益率

    C

    上期收益率

    D

    基准指数收益率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（　　）。
    A

    信息比率

    B

    M2测度

    C

    跟踪误差

    D

    相对误差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    詹森业绩指数涉及的变量有（）。
    A

    无风险利率

    B

    投资组合的收益率

    C

    市场组合的期望收益率

    D

    投资组合的β系数


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（ ），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A．均值 B．期望值 C．方差 D．标准差


    正确答案：A
    【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。

  • 第14题：

    基金收益率相对于基金组合收益率的值反映了基金收益率相对于基金组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，被称为跟踪误差。 （ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    詹森指数的指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）


    正确答案：√

  • 第16题：

    跟踪偏离度=（ ）。

    A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率
    C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率
    D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    答案：D
    解析：
    跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。

  • 第17题：

    （ ）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

    A.方差
    B.标准差
    C.跟踪误差
    D.贝塔系数

    答案：C
    解析：
    跟踪误差是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况,故选C.

  • 第18题：

    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。

    • A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
    • B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率
    • C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
    • D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率
    • E、投资组合收益率也是一个期望收益率

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    詹森业绩指数涉及的变量有（）。

    • A、无风险利率
    • B、投资组合的收益率
    • C、市场组合的期望收益率
    • D、投资组合的β系数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

    • A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
    • B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
    • C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零
    • D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（  ）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。
    A

    投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均

    B

    投资组合收益率是一个加权平均的收益率

    C

    投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例

    D

    投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率

    E

    投资组合收益率也是一个期望收益率


    正确答案： A,E
    解析： D投资组合收益率是整个投资组合的预期收益率，而不是单个项目的共同的收益率。

  • 第23题：

    判断题
    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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