从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（ ）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率

题目

从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（ ）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率

相似考题

1.从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。（ ）

2.从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。 ( )

3.詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.道氏指数

参考答案和解析
正确答案：C
更多“从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的( )之间的偏 ”相关问题

  • 第1题：

    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第2题：

    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：A
    解析：
    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第3题：

    詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益之间的差额。（）


    答案：错
    解析：
    詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

  • 第4题：

    詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（）


    答案：对
    解析：
    詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

  • 第5题：

    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：B
    解析：
    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

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