（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率

题目

（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

  • A、标准差
  • B、系统风险
  • C、决定系数
  • D、单位风险回报率
相似考题

1.风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。A．有利于衡量整个贷款组合的风险B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

2.证券组合管理中第二步是指( )。A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券B.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析C.预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况D.综合衡量投资收益和所承担的风险情况

3.证券投资分析是指（ ）。 A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券 B.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析 C.预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动隋况 D.综合衡量投资收益和所承担的风险情况

4.证券组合管理中第二步是指( )．A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券B．对个别证券或证券组合的具体特征进行的考查分析C．预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况D．综合衡量投资收益和所承担的风险情况

参考答案和解析
正确答案:A
更多“（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。”相关问题

  • 第1题：

    风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。

    A．有利于衡量整个贷款组合的风险

    B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

    C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

    D．是一种可以对各种类另0的风险进行综合统一反映的指标

    E．只能用来计量市场风险．而不能计量其他类别的风险


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    证券组合管理中第二步证券投资分析是指（ ）。

    A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券

    B．对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

    C．预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况

    D．综合衡量投资收益和所承担的风险情况


    正确答案：B

  • 第3题：

    （ ）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

    A.事前风险测度
    B.事后风险测度
    C.下行风险
    D.风险价值

    答案：A
    解析：
    风险测度可以分成事前和事后两类。事后风险测度是在风险发生后的分析，常用来衡量风险调整后的收益情况，而事前风险测度则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

  • 第4题：

    关于波动率指标，以下表述正确的是（ ）

    A.在计算波动率时，交易所非交易日也通常会被计算在内
    B.波动率基于投资价值对风险因子在敏感程度的指标
    C.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率标准
    D.投资组合波动率计算时所取的单位时间不可以取每周

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    国际金融投资市场联动常常可以带来（）幅度的黄金价格波动。


    正确答案:10%

  • 第6题：

    久期中性意味着，债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    期权投资组合Vega指的是（）。

    • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于β系数的说法，正确的有（）。

    • A、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标
    • B、它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）
    • C、它可以衡量出公司的特有风险
    • D、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
    • E、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    （）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第10题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（  ）。
    A

    衡量投资组合遭受的最小损失

    B

    比较不同交易部门和交易产品的风险状况

    C

    用来计量市场风险的监管资本

    D

    衡量投资组合的整体风险

    E

    对面临的所有风险进行计量


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    标准差可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券组合管理中的第二步证券投资分析是指（ ）。

    A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券

    B．对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

    C．综合衡量投资收益和所承担的风险情况

    D．预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况


    正确答案：B
    【解析】证券组合管理中的第二步证券投资分析是指对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析。

  • 第14题：

    ( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：A

  • 第15题：

    以下关于主动比重的说法中错误的是（ ）。

    A.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度
    B.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
    C.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准
    D.与基准不同就意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别

    答案：D
    解析：
    与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。

  • 第16题：

    证券组合管理中第二步是指()。

    A:发现价格波动幅度大于市场组合的证券
    B:对个别证券或证券组合的具体特征进行的考查分析
    C:预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
    D:综合衡量投资收益和所承担的风险情况

    答案：B
    解析：
    证券组合管理通常包括五个基本步骤：①确定证券投资决策；②进行证券投资分析；③构建证券投资组合；④投资组合的修正；⑤投资组合业绩评估。其中，证券投资分析是证券组合管理的第二步，是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。

  • 第17题：

    证券投资分析是指（）。

    • A、发现价格波动幅度大于市场组合的证券
    • B、对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
    • C、预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
    • D、综合衡量投资收益和所承担的风险情况

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据经济的实证分析，投资波动幅度大于经济波动幅度


    正确答案:正确

  • 第19题：

    投资连结型养老年金保险与万能型养老年金保险现金流模式的不同之处是（）。

    • A、在扣除初始费用后，进入保单下个人账户
    • B、保单管理费用每月从个人投资账户中扣除
    • C、资产价格波动幅度和现金流波动幅度
    • D、个人账户价值减去退保费用就是保单退保可以得到的现金价值

    正确答案:C

  • 第20题：

    R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    标准差可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    单选题
    用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是（）。
    A

    Rho

    B

    Gamma

    C

    Vega

    D

    Delta


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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