假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。A、23.81B、-23.81C、25D、-25

题目

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。

  • A、23.81
  • B、-23.81
  • C、25
  • D、-25
相似考题

1.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A＝1 000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A．8.57B．-8.57C．9.00D．-9.00

2.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。 A．8.56 B．-8.56 C．9.OO D．-9.00

3.用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。A．-DA×VA×△R/(1+R)B．-DA×VA/△R×(1+R)C．DA×VA×△R/(1+R)D．DA×VA/△R×(1+R)

4.资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。（ ）

更多“假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=100”相关问题

  • 第1题：

    假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债外期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

    A.增加14.36亿元

    B.减少14.22亿元

    C.减少14.63亿元

    D.增加14.22亿元


    正确答案：B

  • 第2题：

    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为( )。

    A．-DA×VA×△R/(1+R)

    B．-DA×VA/△R×(1+R)

    C．DA×VA×△R/(1+R)

    D．DA×VA/△R×(1+R)


    正确答案：A
    解析：本题考查的是久期分析法中的资产价值变化公式。

  • 第3题：

    假设一家国内商业银行的风险资产为100亿，预期宏观经济状况变好的情况下，资产价值上涨为150亿，宏观经济状况保持不变，那么资产价值为100亿，如果宏观经济状况变差，那么资产价值下跌为70亿，那么该商业银行风险资产的预期损失率为：（ ）。

    A．116%

    B．6%

    C．-6%

    D．100%


    正确答案：C

  • 第4题：

    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（　　）。



    答案：C
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示
    为：△VA=-[DA×VA×△R／(1+R)]，△V1=-[D1×V1×△R／(1+R)]。

  • 第5题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。

    A. 减少22.11亿元
    B. 减少22.22亿元
    C. 增加22.11亿元
    D. 增加22.22亿元

    答案：B
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-5×2000×0.5%/（1＋3.5%）≈-48.31（亿元）；②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1800×0.5%/（1＋3.5%）≈=-26.09（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-48.31+26.09=-22.22（亿元），即商业银行的整体价值减少了22.22亿元。

  • 第6题：

    某商业银行资产负债表中所有者权益规模为100亿美元，这100亿美元是指（ ）。

    A.商业银行监管资本
    B.商业银行会计资本
    C.商业银行经济资本
    D.商业银行资产规模

    答案：B
    解析：
    会计资本，也称为账面资本，指银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益。

  • 第7题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约()。

    A:增加22亿元
    B:减少26亿元
    C:减少22亿元
    D:增加2亿元

    答案：A
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA*VA*△y/(1+y)]-5*2000*0.5%/(1+4%)≈48.0769（亿元）；②△VL=-[DL*VL*△y/(1+y)]=3*1800*0.5%/(1+4%)]=25.9615（亿元）；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22（亿元），即商业银行的整体价值增加了22亿元。

  • 第8题：

    股票定价的基础是（）。

    • A、只有资产负债表净资产价值
    • B、股票市场信息或资产负债表净资产价值
    • C、资产负债表净资产价值、股票市场信息或未来现金流
    • D、只有股票市场信息

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=6年，负债久期DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（  ）。
    A

    减少14.63亿元

    B

    减少14.22亿元

    C

    增加14.22亿元

    D

    增加14.63亿元


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A= 1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA =5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（  ）亿元。
    A

    -9. 00

    B

    -8. 57

    C

    8.57

    D

    9.00


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据简化资产负债表模型，公司在金融市场上的价值等于：（）
    A

    有形固定资产加上无形固定资产

    B

    销售收入减去销货成本

    C

    现金流入量减去现金流出量

    D

    负债的价值加上权益的价值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行资产负债价值的影响为（）。
    A

    损失13亿

    B

    盈利13亿

    C

    损失42.6亿

    D

    盈利42.6亿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为DA=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。

    A.减少22.22亿元

    B.增加22.11亿元

    C.减少22.11亿元

    D.增加22.22亿元


    正确答案：A

  • 第14题：

    假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。

    A．23.81

    B．-23.81

    C．25

    D．-25


    正确答案：B
    解析：VA=-[5×1000×(5.5%-5%/(1+5%)]=-23.81。

  • 第15题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。

    A．23．81

    B．－23．81

    C．25

    D．－25


    正确答案：B
    VA＝[5×1000×(5.5%－5%)/(1+5%)]＝－23.81。

  • 第16题：

    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为（ ）。

    A.DA×VA×△R／（1+R）
    B.-DA×VA／R×（1+R）
    C.-DA×VA×△R／（1+R）
    D.DA×VA／△R×（1+R）

    答案：C
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△VA=-[DA×VA×△R／（1+R）]，△VL=-[DL×VL×△R／（1+R）]。

  • 第17题：

    假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。

    A. 减少22.12亿元
    B. 减少22.22亿元
    C. 增加22.12亿元
    D. 增加22.22亿元

    答案：C
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，y表示市场利率。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA＝－[DA×VA×Δy/（1＋y）]＝5×2000×0.5％/（1＋4％）≈48.0769（亿元）；②ΔVL＝－[DL×VL×Δy/（1＋y）]＝3×1800×0.5％/（1＋4％）≈25.9615（亿元）；③ΔVA－ΔVL＝48.0769－25.9615≈22.12（亿元），即商业银行的整体价值增加了22.12亿元。

  • 第18题：

    资产评估中的市场价值类型所适用的假设前提是()。

    A:移地续用假设
    B:公开市场假设
    C:清算假设
    D:会计主体假设

    答案：B
    解析：

  • 第19题：

    假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
    A．-23．3
    B．-38．9
    C．38．9
    D．23．3


    答案：B
    解析：
    AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。

  • 第20题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行资产负债价值的影响为（）。

    • A、损失13亿
    • B、盈利13亿
    • C、损失42.6亿
    • D、盈利42.6亿

    正确答案:A

  • 第21题：

    判断题
    假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VA.R值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　）。
    A

    –[DA×VA×ΔR/(1+R)]

    B

    –[DA×VA/ΔR×(1+R)]

    C

    DA×VA×ΔR/(1+R)

    D

    DA×VA/ΔR×(1+R)


    正确答案： D
    解析： 本题考查久期分析法的相关知识。

  • 第23题：

    单选题
    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（  ）。
    A

    增加14.36亿元

    B

    减少14.22亿元

    C

    减少14.63亿元

    D

    增加14.22亿元


    正确答案： C
    解析：

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