以下关于期权的论述，错误的是（　）。A、期权价值由时间价值和内在价值组成B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D、价外期权的内在价值为零

题目

以下关于期权的论述，错误的是（　）。

  • A、期权价值由时间价值和内在价值组成
  • B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
  • C、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
  • D、价外期权的内在价值为零
相似考题

1.下列关于外汇期权交易的说法，错误的是（ ）。 A．外汇期权的卖方出售的是外汇 B．外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约 C．外汇期权是指货币期权 D．外汇期权可以分为美式期权和欧式期权

2.以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

3.以下关于期权的论述错误的是（ ）A．期权价值由时间价值和内在价值组成B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

4.以下关于期权的论述，错误的是( )。A．期权价值由时间价值和内在价值组成B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C．对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D．价外期权的内在价值为零

更多“以下关于期权的论述，错误的是（　）。”相关问题

  • 第1题：

    关于看涨期权，以下说法错误的是（ ）。

    A．到期日的股价等于执行价格时，期权的持有者损失了期权费

    B．期权的持有者称为看涨期权多头

    C．到期人的股价高于执行价格时，期权的持有者一定获利

    D．在理论上，卖出期权持有者的损失是无限大的


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关于衍生品损益特性的论述错误的是（ ）。

    A.远期合约是双边合约
    B.期货合约是双边合约
    C.互换合约是双边合约
    D.期权合约是单边合约

    答案：C
    解析：
    大部分互换合约是双边合约，但信用违约互换合约是单边合约。

  • 第3题：

    下列关于外汇期权交易的说法，错误的是()。

    A:外汇期权的卖方出售的是外汇
    B:外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约
    C:外汇期权是指货币期权
    D:外汇期权可以分为美式期权和欧式期权

    答案：A
    解析：
    外汇期权交易，指货币期权交易，实际上是一种期权合约交易，买卖的是外汇期权合约，而非外汇本身，故选A

  • 第4题：

    关于个股期权和权证的区别，以下说法错误的是（）。

    • A、发行主体不同
    • B、持仓类型不同
    • C、履约担保不同
    • D、交易场所不同

    正确答案:D

  • 第5题：

    关于期权买方与卖方，以下说法错误的是（）。

    • A、期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买
    • B、期权的买方为了获得权利，必须支出权利金
    • C、期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务
    • D、期权的卖方可以获得权利金收入

    正确答案:C

  • 第6题：

    关于期权合约，以下说法错误的是（）。

    • A、期权的多头支付期权费而取得未来买卖资产的权利
    • B、看跌期权的买方拥有以执行价格卖出资产的权利
    • C、一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
    • D、期权买方的亏损可能是无限大的

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）

    • A、只能在到期日行权
    • B、标的资产价格越低则期权价值越大
    • C、标的资产波动率越高则期权价值越大
    • D、价格高于对应的美式看涨期权

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    关于弃权买方与卖方，以下说法错误的是（）
    A

    期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买

    B

    期权的买方为了获得权利，必须指出权利金

    C

    期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务

    D

    期权的卖方可以获得权利金收入


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于期权合约，以下说法错误的是（）。
    A

    期权的多头支付期权费而取得未来买卖资产的权利

    B

    看跌期权的买方拥有以执行价格卖出资产的权利

    C

    一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

    D

    期权买方的亏损可能是无限大的


    正确答案： A
    解析： 期权买方的亏损是有限的。

  • 第10题：

    单选题
    以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）
    A

    只能在到期日行权

    B

    标的资产价格越低则期权价值越大

    C

    标的资产波动率越高则期权价值越大

    D

    价格高于对应的美式看涨期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于看涨期权的说法，错误的是（　）。
    A

    看涨期权也成为买进期权

    B

    期权卖方可以选择不执行期权

    C

    期权买方的最大损失为期权费

    D

    期权买方预期标的证券价格未来将上涨


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下关于金融期权的说法错误的是（  ）。
    A

    欧式期权是期权的持有者，只有在期权日才能执行期权

    B

    美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权

    C

    对于期权购买者来说，美式期权比欧式期权更有利

    D

    对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权更有利


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    关于期权合约，以下表述错误的是（）。

    A．欧式期权买方在到期日前不能提前执行期权
    B．美国的金融市场上交易着大量欧式期权
    C．同样条件下，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低
    D．美式期权买方可以在到期日前提前执行期权，但推迟将会作废

    答案：C
    解析：
    C项，对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利。因为买入这种期权后，他可以在期权有效期内更灵活地根据市场价格的变化和自己的实际需要而主动地选择履约时间。相反，对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险，他必须随时为履约做好准备。因此，在其他条件都一样的情况下，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费高一些。

  • 第14题：

    下列关于衍生品执行方式的论述错误的是（ ）。

    A.远期合约通常用实物交割
    B.远期可以通过对冲相抵消
    C.期货合约可以通过对冲相抵消
    D.期权合约可以通过对冲相抵消

    答案：B
    解析：
    远期合约的两个合约即使是方向相反也不能自动抵消。期权合约可以通过对冲相抵消，也可以决定行权与否。

  • 第15题：

    以下关于期权的论述，错误的是()

    A:期权的价值由时间价值和内在价值组成
    B:在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
    C:对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
    D:价外期权的内在价值为零

    答案：C
    解析：
    期权的价值由时间价值和内在价值组成，所以A项正确；当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，则期权价值即为时间价值，所以在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，B项正确；对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的内在价值为零，所以C项错误；由于期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以价外期权的内在价值为零，D项正确。

  • 第16题：

    关于弃权买方与卖方，以下说法错误的是（）

    • A、期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买
    • B、期权的买方为了获得权利，必须指出权利金
    • C、期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务
    • D、期权的卖方可以获得权利金收入

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列关于期权合约的论述错误的是（）。

    • A、欧式期权只能在到期日执行期权
    • B、期权的买方在未来获得一定的权利，而期权的卖方在未来承担一定的义务
    • C、看涨期权赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的资产的权利
    • D、期权的买方需要向卖方支付一定的费用

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列关于期权的论述正确的是（）。

    • A、期权交易的标的物是商品或期货合约
    • B、期权的卖方不承担必须买进或卖出的义务
    • C、期权合同是双向合约，买卖双方具有对等的权利和义务
    • D、期权费是买方在出现最不利的变动时所需承担的最高损失金额

    正确答案:D

  • 第19题：

    以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）

    • A、该策略适用于股票价格较小波动时
    • B、该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
    • C、蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
    • D、蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    下列关于期权合约的论述错误的是（）。
    A

    欧式期权只能在到期日执行期权

    B

    期权的买方在未来获得一定的权利，而期权的卖方在未来承担一定的义务

    C

    看涨期权赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的资产的权利

    D

    期权的买方需要向卖方支付一定的费用


    正确答案： D
    解析： 看涨期权赋予期权买方从期权卖方买入一定资产的权利。

  • 第21题：

    单选题
    以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
    A

    该策略适用于股票价格较小波动时

    B

    该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份

    C

    蝶式认购期权的优点是成本小，风险低

    D

    蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于期权买方与卖方，以下说法错误的是（）。
    A

    期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买

    B

    期权的买方为了获得权利，必须支出权利金

    C

    期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务

    D

    期权的卖方可以获得权利金收入


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于期权的买方与卖方，以下说法错误的是（   ）。
    A

    期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买

    B

    期权的买方为了获得权力，必须支出权利金

    C

    期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务

    D

    期权的卖方可以获得权利金收入


    正确答案： C
    解析：

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