Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代

题目

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

  • A、压力测试
  • B、资产分组
  • C、蒙特卡罗模拟
  • D、历史损失数据均值与方差替代
相似考题

1.信用风险组合模型包括( )。A．Credit MonitorB．Credit MetricsC．Credit Portfolio ViewD．Credit Risk+E．VAR

2.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

3.Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。A．历史数据B．情景假设C．蒙特卡罗模拟D．以上都不是

4.采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型

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  • 第1题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A CreditMetrics 模型

    B Credit Portfolio View 模型

    C Credit Risk+模型

    D KMV 模型


    正确答案：B

  • 第2题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Portfoli0 View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC
    解析：考查基础知识。目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型。

  • 第3题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio Vien模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第4题：

    根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（ ）

    A．宏观变量的历史数据

    B．对整个经济体系产生影响的冲击或改革

    C．仅影响单个宏观变量的冲击或改革

    D．以上都是


    正确答案：D

  • 第5题：

    信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．CreditMetrics模型

    C．Credit Portfo1io View模型

    D．Credit Risk+模型

    E．VaR模型


    正确答案：BCD
    目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括：Credit—Metrics模型、Credit Portfo1io View模型和Credit Risk+模型。故选BCD。

  • 第6题：

    下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C
    c【解析】本题考查对组合资产模型监测商业银行组合风险的理解。组合资产模型监测主要是估计各敞口之间的相关性和把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体直接估计该组合资产的未来价值概率分布，因此A选项表述错误。组合资产模型监测不必直接估计每个敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体也是一种可行的方法，因此B选项表述错误。Credit Metrics模型属于不需要直接估计各敞口之间的相关性的模型，因此D选项表述错误。

  • 第7题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A. Credit Metrics的本质是VaR模型
    B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第8题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第9题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第10题：

    下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。

    A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
    C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

    答案：C
    解析：
    选项A，Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D，Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第11题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    • A、Credit   Metrics模型
    • B、Credit   Portfolio   View模型
    • C、Credit   Risk+模型
    • D、KMV模型

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
    A

    压力测试

    B

    资产分组

    C

    蒙特卡罗模拟

    D

    历史损失数据均值与方差替代


    正确答案： B
    解析： Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

  • 第13题：

    目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。

    A．CreditMetrics模

    B．Credit Portfolio View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Portfolio View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。

    A．CreditMetrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk+模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrios模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。

  • 第16题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Metrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk＋模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit　Metrics模型、Credit　Portfolio　View模型、Credit　Risk+模型等。

  • 第17题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

    A． Credit Metrics模型

    B．Cre(lit Risk十模型

    C．Credit Portfolio View模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B

     

  • 第18题：

    Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

    A.压力测试
    B.资产分组
    C.蒙特卡洛模拟
    D.历史损失数据均值与方差替代

    答案：C
    解析：
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

  • 第19题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

  • 第20题：

    Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

    A.压力测试
    B.资产分组
    C.蒙特卡罗模拟
    D.历史损失数据均值与方差替代

    答案：C
    解析：
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

  • 第21题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第22题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型


    答案：B
    解析：
    。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一 系列参数值。

  • 第23题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    • A、Credit Metrics模型
    • B、Credit Portfolio View模型
    • C、Credit Risk+模型
    • D、Credit Monitor模型

    正确答案:B

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