估算公司、主权和银行暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）A、3年B、5年C、7年D、9年

题目

估算公司、主权和银行暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）

  • A、3年
  • B、5年
  • C、7年
  • D、9年
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1.在银行账户信用风险暴露分类中，专业贷款属于（）A、零售风险暴露B、公司风险暴露C、股权风险暴露D、主权风险暴露

2.银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD

3.在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供

4.对零售风险暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）A、3年B、5年C、7年D、9年

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应对银行账户信用风险暴露进行分类，并至少分为以下（）类别。

    • A、主权风险暴露
    • B、金融机构风险暴露
    • C、公司风险暴露
    • D、零售风险暴露
    • E、股权风险暴露
    • F、其它风险暴露

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第2题：

    下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。

    • A、高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
    • B、LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
    • C、高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
    • D、高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级

    正确答案:D

  • 第3题：

    估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）

    • A、外部违约经验
    • B、内部违约数据
    • C、风险暴露统计模型
    • D、违约统计模型

    正确答案:D

  • 第4题：

    估算零售暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）

    • A、3年
    • B、5年
    • C、7年
    • D、9年

    正确答案:B

  • 第5题：

    商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。

    • A、主权风险暴露
    • B、公司风险暴露
    • C、风险分散化效应
    • D、零售风险暴露

    正确答案:C

  • 第6题：

    使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、7年

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    对公司、主权和银行暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权是（  ）。
    A

    主权风险暴露

    B

    金融机构风险暴露

    C

    公司风险暴露

    D

    零售风险暴露


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    估算零售暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
    A

    1年

    B

    3年

    C

    5年

    D

    7年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行对PD进行验证时，至少需要使用多少年的相关数据？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对公司、主权和银行暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）

    • A、3年
    • B、5年
    • C、7年
    • D、9年

    正确答案:C

  • 第14题：

    商业银行对金融机构的债权是（）。

    • A、主权风险暴露
    • B、金融机构风险暴露
    • C、公司风险暴露
    • D、零售风险暴露

    正确答案:B

  • 第15题：

    银行对PD进行验证时，至少需要使用多少年的相关数据？（）

    • A、3年
    • B、5年
    • C、7年
    • D、9年

    正确答案:B

  • 第16题：

    根据信用风险特征，中国银行的银行账户信用风险暴露分为（）

    • A、主权风险暴露
    • B、金融机构风险暴露
    • C、零售风险暴露
    • D、公司风险暴露
    • E、股权风险暴露
    • F、其他风险暴露

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    （）是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。

    • A、主权风险暴露
    • B、金融机构风险暴露
    • C、公司风险暴露
    • D、零售风险暴露

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）
    A

    外部违约经验

    B

    内部违约数据

    C

    风险暴露统计模型

    D

    违约统计模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对零售风险暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
    A

    银行需估算借款人的PD

    B

    银行需估算LGD

    C

    银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证

    D

    其它风险因子由监管机构提供


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。
    A

    主权风险暴露

    B

    公司风险暴露

    C

    风险分散化效应

    D

    零售风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。
    A

    主权风险暴露

    B

    金融机构风险暴露

    C

    公司风险暴露

    D

    零售风险暴露


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    估算公司、主权和银行暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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