银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD

题目

银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）

A、PD、LGD、EAD
B、LGD、EAD
C、PD、LGD
D、PD、EAD

相似考题

1.客户财务贡献中贷款净利润的计算公式是()A、贷款净利润={贷款日均余额×[r-资金成本率-营业成本率]-EAD×PD×LGD}×(1-t所得税)B、贷款净利润={贷款日均余额×[r×(1-t营业税)-资金成本率-营业成本率]-EAD×PD×LGD}×(1-t所得税)C、贷款净利润={贷款日均余额×[r×(1-t营业税)-资金成本率-营业成本率]-EAD×PD×LGD}D、贷款净利润={贷款日均余额×[r×(1-t营业税)-资金成本率-营业成本率]-EAD×PD×LGD}×t所得税)

2.零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（）

3.预期损失EL计算公式是（）。A、EL＝PD×EaD×LGDB、EL＝PD×LGDC、EL＝EaD×LGDD、EL＝PD×EaD

4.实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD)

更多“银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD”相关问题

第1题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A
第2题：

内部评级的关键指标包括（）
- A、违约概率（PD）；
- B、违约损失率（LGD）；
- C、违约风险暴露（EAD）；
- D、预期损失（EL）；
正确答案:A,B,C,D
第3题：

在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。

正确答案:错误
第4题：

在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。
- A、违约概率（PD.
- B、违约损失率（LGD.
- C、违约风险暴露（EAD.
- D、期限（M）
正确答案:A,B,C
第5题：

信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A,B,C,D
第6题：

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
- A、有效期限（M）
- B、违约风险暴露（EAD）
- C、违约概率（PD）
- D、违约损失率（LGD）
正确答案:C
第7题：

判断题
在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。
A
对
B
错

正确答案：对
解析：暂无解析
第8题：

多选题
内部评级的关键指标包括（）
A
违约概率（PD）；
B
违约损失率（LGD）；
C
违约风险暴露（EAD）；
D
预期损失（EL）；

正确答案： C,D
解析：暂无解析
第9题：

单选题
客户财务贡献中贷款净利润的计算公式是（）
A
贷款净利润＝{贷款日均余额×[r－资金成本率－营业成本率]－EAD×PD×LGD}×（1-t_所得税）
B
贷款净利润＝{贷款日均余额×[r×（1-t_营业税）－资金成本率－营业成本率]－EAD×PD×LGD}×（1-t_所得税）
C
贷款净利润＝{贷款日均余额×[r×（1-t_营业税）－资金成本率－营业成本率]－EAD×PD×LGD}
D
贷款净利润＝{贷款日均余额×[r×（1-t_营业税）－资金成本率－营业成本率]－EAD×PD×LGD}×t_所得税）

正确答案： D
解析：暂无解析
第10题：

单选题
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
A
有效期限（M）
B
违约风险暴露（EAD）
C
违约概率（PD）
D
违约损失率（LGD）

正确答案： C
解析：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
第11题：

多选题
信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。
A
违约概率（PD）
B
违约损失率（LGD）
C
违约风险暴露（EAD）
D
期限（M）

正确答案： B,D
解析：暂无解析
第12题：

多选题
根据《银行资本管理办法（试行）》，内部评级高级法应该估计（）。
A
违约概率（PD.
B
违约风险暴露（EAD.
C
违约损失率（LGD.
D
有效期限（M）
E
E.风险评级（A

正确答案： B,D
解析：暂无解析
第13题：

小企业有三个模型，分别是PD模型、EaD模型和LGD模型。

正确答案:错误
第14题：

授信业务评级涉及两个因素的计算和分析，即（）。
- A、EAL和EL
- B、PD和EAD
- C、EAD和LGD
- D、EL和LGD
正确答案:C
第15题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A
第16题：

信用风险成本=预期损失EL=PD*LGD*EAD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失；而预期损失率EL%=PD*LGD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失率。我们目前设计一判断标准来判断信用风险成本的高低，具体标准是：若EL（%）（），则认为客户信用风险成本较高；否则，认为客户信用风险成本较低【EL（%）=PD*LGD】。
- A、>=1%
- B、>=1.56%
- C、>=2%
- D、>=2.56%
正确答案:B
第17题：

根据《银行资本管理办法（试行）》，内部评级高级法应该估计（）。
- A、违约概率（PD.
- B、违约风险暴露（EAD.
- C、违约损失率（LGD.
- D、有效期限（M）
- E、E.风险评级（A
正确答案:A,B,C,D
第18题：

（）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、预期损失（EL）
正确答案:B
第19题：

单选题
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
A
违约概率（PD）
B
违约损失率（LGD）
C
违约风险暴露（EAD）
D
期限（M）

正确答案： B
解析：暂无解析
第20题：

单选题
信用风险成本=预期损失EL=PD*LGD*EAD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失；而预期损失率EL%=PD*LGD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失率。我们目前设计一判断标准来判断信用风险成本的高低，具体标准是：若EL（%）（），则认为客户信用风险成本较高；否则，认为客户信用风险成本较低【EL（%）=PD*LGD】。
A
>=1%
B
>=1.56%
C
>=2%
D
>=2.56%

正确答案： B
解析：暂无解析
第21题：

判断题
小企业内部评级结果均是在客户层面，包括PD、EaD和LGD，不对债项进行单独评级。
A
对
B
错

正确答案：错
解析：暂无解析
第22题：

判断题
小企业有三个模型，分别是PD模型、EaD模型和LGD模型。
A
对
B
错

正确答案：对
解析：暂无解析
第23题：

单选题
银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）
A
PD、LGD、EAD
B
LGD、EAD
C
PD、LGD
D
PD、EAD

正确答案： B
解析：暂无解析

银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD

题目

相似考题

更多“银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD”相关问题

相关内容