下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关系数

题目

下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、相关系数
相似考题

1.根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。 Ⅰ.违约意愿 Ⅱ.违约概率 Ⅲ.违约损失率 Ⅳ.违约风险暴露A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率 B.违约概率 C.违约损失率 D.违约风险暴露 E.违约风险利息率

3.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）

4.下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

更多“下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关系数”相关问题

  • 第1题：

    下列属于信用风险构成要素的是（ ）。
    ①违约概率
    ②违约损失率
    ③违约风险暴露
    ④预期损失和非预期损失

    A.①②③
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和预期损失和非预期损失。

  • 第2题：

    Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。

    • A、期权；信用；违约概率
    • B、期权；信用；违约损失率
    • C、期权；信用；违约资本产量
    • D、期权；信用；违约风险暴露

    正确答案:A

  • 第3题：

    信用风险经济资本的计量要素包括（）。

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、持有期
    • E、置信水平

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险敞口
    • D、违约数量

    正确答案:D

  • 第5题：

    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    下列哪些不是风险量化要赋予数值的元素（）

    • A、期限
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    相关性


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）
    A

    违约频率

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    违约风险利息率


    正确答案： B,A
    解析： 违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

  • 第9题：

    单选题
    下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险敞口

    D

    违约数量


    正确答案： D
    解析： 下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是违约数量

  • 第10题：

    判断题
    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    计算商业银行特定客户的信用风险，需要（  ）变量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    行业风险指数


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。
    A

    期权；信用；违约概率

    B

    期权；信用；违约损失率

    C

    期权；信用；违约资本产量

    D

    期权；信用；违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第14题：

    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险敞口
    • D、资本充足率

    正确答案:D

  • 第17题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

    • A、违约频率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、违约风险利息率

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关系数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
    A

    风险暴露，违约概率

    B

    风险暴露，违约损失率

    C

    违约损失率，违约概率

    D

    违约损失率，风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险敞口

    D

    资本充足率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列各项中，现代信用风险的分析的衡量基础包括（　　）。Ⅰ．违约概率Ⅱ．违约损失率Ⅲ．违约风险暴露Ⅳ．期限
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。信用风险构成要素加上各种传统和现代的信用风险衡量方法构成了整个信用风险的衡量方法体系。

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