从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）A、正相关B、负相关C、零相关

题目

从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）

  • A、正相关
  • B、负相关
  • C、零相关
相似考题

1.利率与股指期货价格呈现（ ）。A．正相关关系B．负相关关系C．弱相关关系D．零相关关系

2.股市指数与国民经济增长速度经常呈现()。A:正相关关系B:负相关关系C:零相关D:非正相关甚至负相关关系

3.在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

4.从历史记录看,抵押贷款违约与贷款的初始按揭比例呈()关系。A、不相关B、正相关C、负相关D、指数相关

参考答案和解析
正确答案:B
更多“从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）A、正相关B、负相关C、零相关”相关问题

  • 第1题：

    下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。

    A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
    B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
    C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
    D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
    E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

    答案：A,E
    解析：
    BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。

  • 第2题：

    社会经济现象之间的相互关系是非常复杂的，表现出不同的类型和形态。从变量之间相互关系的方向来看，可分为（）

    • A、零相关
    • B、不相关
    • C、负相关
    • D、正相关

    正确答案:C,D

  • 第3题：

    交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是（）。

    • A、不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算
    • B、违约风险暴露与违约概率可能是负相关的
    • C、抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险
    • D、传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的

    正确答案:B

  • 第4题：

    凯恩斯货币需求函数与收入和利率的关系是（）。

    • A、正相关，正相关
    • B、负相关，负相关
    • C、正相关，负相关
    • D、负相关，正相关

    正确答案:C

  • 第5题：

    犯罪学研究表明，失业与犯罪之间呈现（）

    • A、正相关
    • B、负相关
    • C、无关系
    • D、有时正相关，有时负相关

    正确答案:A

  • 第6题：

    收益与风险呈现（）关系

    • A、严格正相关
    • B、大致正相关
    • C、严格负相关
    • D、大致负相关

    正确答案:B

  • 第7题：

    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

    • A、金融机构风险暴露
    • B、股权风险暴露
    • C、主权风险暴露
    • D、零售类风险暴露

    正确答案:D

  • 第8题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关系数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是（）。
    A

    不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算

    B

    违约风险暴露与违约概率可能是负相关的

    C

    抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险

    D

    传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
    A

    违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

    B

    银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    不定项题
    区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（  ）。
    A

    当合约价值为正时，交易对手可能违约，已方存在交易对手风险

    B

    当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

    C

    当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

    D

    当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

    E

    在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性


    正确答案： E
    解析：

  • 第13题：

    零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）


    答案：错
    解析：
    对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第14题：

    零售内评高级法的核心参数包括（）。

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）

    • A、交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
    • B、由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
    • C、交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
    • D、动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响

    正确答案:A

  • 第16题：

    工人的劳动技能越高，产品的差错率就越低，这两者之间属于（）关系。

    • A、正相关
    • B、负相关
    • C、不相关
    • D、零相关

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关系数

    正确答案:D

  • 第18题：

    零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、有效期限

    正确答案:D

  • 第19题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
    A

    金融机构风险暴露

    B

    股权风险暴露

    C

    主权风险暴露

    D

    零售类风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）
    A

    正相关

    B

    负相关

    C

    零相关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（　　）。
    A

    交易工具的违约风险暴露和债务项目的预期损失

    B

    借款者的违约概率和交易工具的违约风险暴露

    C

    借款者的违约概率和交易工具的违约损失率

    D

    债务项目的预期损失和非预期损失


    正确答案： A
    解析：
    内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率和交易工具的违约损失率。根据评估的违约概率和违约损失，对于给定的违约风险暴露，内部评级系统可以进一步推算出债务项目的预期损失和非预期损失。

  • 第23题：

    多选题
    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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