在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

题目
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
相似考题

1.内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低()的方法。A.风险权重B.资本要求C.违约概率D.违约损失率

2.违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露

3.商业银行内部评级体系中，初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。（ ）

4.《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．违约原因E．期限

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  • 第1题：

    内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级，估计每一个等级客户的（ ）。

    A．违约损失率

    B．违约的风险暴露

    C．违约的期限

    D．违约概率


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于客户评级说法正确的是（）。
    I 客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    II 违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    III 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 05％中的较高者
    IV 客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.I、II
    B.III、IV
    C.II、IV
    D.I、II、III、IV

    答案：C
    解析：
    I项，客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。Ⅲ项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03％中的较高者。

  • 第3题：

    商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）


    答案：错
    解析：
    内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

  • 第4题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第5题：

    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限
    • E、违约时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低（）的方法。

    • A、风险权重
    • B、资本要求
    • C、违约概率
    • D、违约损失率

    正确答案:B

  • 第7题：

    （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

    • A、违约
    • B、错误
    • C、声誉
    • D、风险预警

    正确答案:A

  • 第8题：

    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
    A

    违约概率

    B

    违约频率

    C

    违约损失率

    D

    有效期限

    E

    违约风险暴露


    正确答案： A,E
    解析： 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。

  • 第10题：

    多选题
    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    违约时间


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    违约原因

    E

    有效期限


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险内部评级法初级法表述正确的是（  ）。
    A

    银行必须自行计量违约概率

    B

    银行自行计量违约损失率的数额

    C

    违约损失率可由监管设定，也可自行计量

    D

    与权重法的要求相同


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
    Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

  • 第14题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。

    A.违约概率
    B.违约频率
    C.违约损失率
    D.有效期限
    E.违约风险暴露

    答案：A,C,D,E
    解析：
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。

  • 第15题：

    关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。

    A.违约风险暴露（EAD）
    B.期限（M）
    C.违约概率（PD）
    D.违约损失率（LGD）

    答案：C
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第16题：

    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

    • A、 可以分为初级法和高级法
    • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第17题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　）。

    • A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    • B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    • C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    • D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    • E、债务人破产可以视为违约

    正确答案:B,C,D,E

  • 第19题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、违约损失率
    • D、有效期限
    • E、违约风险暴露

    正确答案:A,C,D,E

  • 第20题：

    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、违约原因
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,E

  • 第21题：

    多选题
    商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为（）的下降。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    杠杆率


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
    A

    违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

    B

    违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

    C

    违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

    D

    商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率


    正确答案： C
    解析： 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
    A

     可以分为初级法和高级法

    B

     初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

    C

     高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    D

     商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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