在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）A、抵押品B、证券化C、信用衍生品D、公开信用等级

题目

在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）

  • A、抵押品
  • B、证券化
  • C、信用衍生品
  • D、公开信用等级
相似考题

1.为了减少住房抵押贷款证券化的整体风险,在证券化过程中需要对贷款包进行()。A.控制B.信用增级C.信用评级D.重组

2.Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。A、基本指标法B、标准法C、高级计量法D、内部模型法

3.根据BASEL II，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）A、2种B、5种C、3种D、9种

4.在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。A、信用风险、市场风险和操作风险B、仅仅信用风险C、信用风险和市场风险D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险

更多“在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）A、抵押品B、证券化C、信用衍生品D、公开信用等级”相关问题

  • 第1题：

    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）

    • A、标准法
    • B、内部模型法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:D

  • 第2题：

    针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）

    • A、银行账户中的操作风险和管理流程
    • B、银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险
    • C、组合层面的风险分散化和存贷款利差水平
    • D、证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度

    正确答案:D

  • 第3题：

    BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？

    • A、信用等级评定
    • B、资本充足率
    • C、贷款评级模型
    • D、风险资本配置

    正确答案:D

  • 第4题：

    在采用5C评估法进行信用评估时，最重要的因素是（）

    • A、品德
    • B、能力
    • C、资本
    • D、抵押品。

    正确答案:A

  • 第5题：

    BASEL II中, 未评级主权债权的风险权重是多少百分比?（）

    • A、150%
    • B、20%
    • C、50%
    • D、100%

    正确答案:D

  • 第6题：

    客户信用等级评定中，对现有评级模型无法覆盖的特殊客户，由评级人员根据相应规则，对客户的财务和非财务因素进行评估确定初始评级，然后基于客户所属行业、规模、资信状况等其它风险因素对初始评级进行调整，确定客户信用等级的评级方式是哪种评级方式？（）

    • A、“集中评级”
    • B、“模型评级”
    • C、“分池评级”
    • D、“专家评级”

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    债券信用风险，主要监控指标有（）I、基金所持债券的平均信用等级II、各信用等级债的占比III、单个债券或发行人特定的信用风险IV、提前赎回风险
    A

    I

    B

    I、II、III

    C

    I、II、III、IV

    D

    I、III


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？
    A

    信用等级评定

    B

    资本充足率

    C

    贷款评级模型

    D

    风险资本配置


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    BASEL II中, 未评级主权债权的风险权重是多少百分比?（）
    A

    150%

    B

    20%

    C

    50%

    D

    100%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    如果公开信用等级无法获得，那么BASEL II的风险权重与BASEL I确定的风险权重是否相同?（）
    A

    100%相同

    B

    80%相同

    C

    50%相同

    D

    不相同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。
    A

    市场风险标准法

    B

    信用风险标准法

    C

    操作风险标准法

    D

    以上全是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）
    A

    标准法

    B

    内部模型法

    C

    IRB基础法

    D

    IRB高级法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果公开信用等级无法获得，那么BASEL II的风险权重与BASEL I确定的风险权重是否相同?（）

    • A、100%相同
    • B、80%相同
    • C、50%相同
    • D、不相同

    正确答案:D

  • 第14题：

    BASEL II中，信用等级低于B-的交易对手的风险权重是多少百分比？（）

    • A、150%
    • B、20%
    • C、50%
    • D、100%

    正确答案:A

  • 第15题：

    被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。

    • A、市场风险标准法
    • B、信用风险标准法
    • C、操作风险标准法
    • D、以上全是

    正确答案:B

  • 第16题：

    BASEL II标准法计算银行债权的风险权重时，对未评级银行债权得透过银行注册国主权评级进行调整，调整方法为:（）

    • A、调升一个评级
    • B、调升二个评级
    • C、调降一个评级
    • D、调降二个评级

    正确答案:C

  • 第17题：

    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）

    • A、标准法
    • B、内部模型法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    根据BASEL II，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）
    A

    2种

    B

    5种

    C

    3种

    D

    9种


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）
    A

    抵押品

    B

    证券化

    C

    信用衍生品

    D

    公开信用等级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）
    A

    银行账户中的操作风险和管理流程

    B

    银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险

    C

    组合层面的风险分散化和存贷款利差水平

    D

    证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。
    A

    基本指标法

    B

    标准法

    C

    高级计量法

    D

    内部模型法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    BASEL II标准法计算银行债权的风险权重时，对未评级银行债权得透过银行注册国主权评级进行调整，调整方法为:（）
    A

    调升一个评级

    B

    调升二个评级

    C

    调降一个评级

    D

    调降二个评级


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    BASEL II中，信用等级低于B-的交易对手的风险权重是多少百分比？（）
    A

    150%

    B

    20%

    C

    50%

    D

    100%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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