即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。A、当前重置价值B、远期重置价值C、剩余重置价值D、折现重置价值

题目

即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。

  • A、当前重置价值
  • B、远期重置价值
  • C、剩余重置价值
  • D、折现重置价值
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1.下列关于盯市制度的说法，错误的是( )。A、盯市的作用在于使期货合约每天得到结算B、经盯市后会员的账户余额降至维持保证金水平以下，可以不立即追加保证金C、盯市制度使得期货交易中违约的现象变得非常少见D、盯市是为了避免因发生违约而导致另一方当事人蒙受巨大损失而设计的

2.BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A、VaR模型B、即期暴露和原始暴露法C、内部评级法D、盯市暴露

3.如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。A、将远期外汇交易进行盯市，并计提对应的市场风险资本B、不需要盯市，只需要计算交易对手信用风险的资本要求C、将远期外汇交易进行盯市，但不需要计提对应的市场风险资本D、不需要盯市，也不需要计算交易对手信用风险的资本要求

4.关于国内期货公司为客户提供的逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式的说法，正确的有（）。A.逐日盯市结算单依据当日无负债制度，每日计算当日盈亏 B.逐笔对冲结算每日计算自开仓之日起至当日的累计盈亏 C.两者保证金占用参数的值不同 D.两者当日开平仓合约的盈亏计算不同

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  • 第1题：

    计算交易对手信用风险程度是通过（）。

    • A、交易对手信用状况
    • B、交易合约的收益和损失情况
    • C、盯市估值
    • D、市场变动状况

    正确答案:D

  • 第2题：

    一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）

    • A、盯市法和盯模法
    • B、高级法和内部模型法
    • C、标准法和内部模型法
    • D、期限法和久期法

    正确答案:D

  • 第3题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。

    • A、现期风险暴露法
    • B、即期风险暴露法
    • C、远期风险暴露法
    • D、风险暴露法

    正确答案:A

  • 第4题：

    对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行

    • A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
    • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
    • C、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ
    • D、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

    正确答案:D

  • 第5题：

    下列关于盯市制度的说法中，错误的是（）。

    • A、盯市是期货交易的最大特征，即在每个营业日的交易停止后，将所有清算事务都交由清算机构办理
    • B、对整个合约存续期间发生的盈亏进行一次性收付
    • C、盯市制度使得期货合约的价格在每个营业日末归为零
    • D、盯市是为了避免因发生违约而导致另一方当事人蒙受巨大损失而设计的，他对于保证期货合约的履行是至关重要的

    正确答案:B

  • 第6题：

    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

    • A、原始暴露法
    • B、即期暴露法
    • C、重置暴露法
    • D、折现暴露法

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
    A

    原始暴露法

    B

    远期暴露法

    C

    相对暴露法

    D

    即期暴露法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。
    A

    现期风险暴露法

    B

    即期风险暴露法

    C

    远期风险暴露法

    D

    风险暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
    A

    即期暴露法；高

    B

    原始暴露法；低

    C

    盯市暴露法；高

    D

    即期暴露法；低


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    计算交易对手信用风险程度是通过（）。
    A

    交易对手信用状况

    B

    交易合约的收益和损失情况

    C

    盯市估值

    D

    市场变动状况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。
    A

    当前重置价值

    B

    远期重置价值

    C

    剩余重置价值

    D

    折现重置价值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。
    A

    50%

    B

    35%

    C

    20%

    D

    100%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。

    • A、即期暴露法；高
    • B、原始暴露法；低
    • C、盯市暴露法；高
    • D、即期暴露法；低

    正确答案:D

  • 第14题：

    计算交易对手信用风险的基础是（）。

    • A、交易对手信用状况
    • B、交易合约的收益和损失情况
    • C、盯市估值
    • D、市场变动状况

    正确答案:C

  • 第15题：

    BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）

    • A、原始暴露法
    • B、远期暴露法
    • C、相对暴露法
    • D、即期暴露法

    正确答案:D

  • 第16题：

    购买期货合约的盯市动作，应该按照：（）。

    • A、每日来进行
    • B、每分钟来进行
    • C、每月来进行
    • D、每秒来进行

    正确答案:A

  • 第17题：

    对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。

    • A、50%
    • B、35%
    • C、20%
    • D、100%

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）
    A

    盯市法和盯模法

    B

    高级法和内部模型法

    C

    标准法和内部模型法

    D

    期限法和久期法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    计算交易对手信用风险的基础是（）。
    A

    交易对手信用状况

    B

    交易合约的收益和损失情况

    C

    盯市估值

    D

    市场变动状况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
    A

    原始暴露法

    B

    即期暴露法

    C

    重置暴露法

    D

    折现暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？
    A

    VaR模型

    B

    即期暴露和原始暴露法

    C

    内部评级法

    D

    盯市暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    购买期货合约的盯市动作，应该按照：（）。
    A

    每日来进行

    B

    每分钟来进行

    C

    每月来进行

    D

    每秒来进行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式的说法错误的是（　　）。
    A

    逐笔对冲计算的是每笔交易的盈亏，逐日盯市得出的结果是最终盈亏

    B

    两者对历史持仓结算时，采用的价格相同

    C

    两者对于当日开仓、平仓的合约，盈亏的计算相同

    D

    逐日盯市对当日盈亏计算时，未平仓合约的盈亏作为持仓盯市盈亏，累计入当日结存；逐笔对冲对盈亏计算时，未平仓合约的盈亏作为浮动盈亏，不计入当日结存


    正确答案： C,B
    解析： A项，逐日盯市是依据当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏；而逐笔对冲则是每日计算自开仓之日起至当日的累计盈亏，得出的结果是最终盈亏；B项，两者对历史持仓结算时，采用的价格不同，其中逐日盯市平仓盈亏计算采用上日结算价和平仓价，持仓盯市盈亏计算采用当日结算价和上日结算价，逐笔对冲的平仓盈亏计算采用开仓价和平仓价，浮动盈亏计算采用开仓价和当日结算价。

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