以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）A、期权敏感度B、凸度C、基点价值D、净闭口头寸

题目

以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）

  • A、期权敏感度
  • B、凸度
  • C、基点价值
  • D、净闭口头寸
相似考题

1.风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是（ ）。 A．累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比 B．累计外汇敞口头寸比率不应高于10％ C．累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法 D．市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10％/年 E．市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定

2.单币种敞口头寸反映单——货币的外汇风险，主要包括以下几个组成因素( )。A．即期净敞口头寸B．远期净敞口头寸C．期权合约头寸D．期权敞口头寸E．其他敞口头寸

3.单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括以下几个组成因素( )。A．即期净敞口头寸B．远期净敞口头寸C．期权合约头寸D．期权敞口头寸E．其他敞口头寸

4.商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额

更多“以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）A、期权敏感度B、凸度C、基点价值D、净闭口头寸”相关问题

  • 第1题：

    市场风险限额指标主要包括（ ）。
    Ⅰ.头寸限额
    Ⅱ.风险价值限额
    Ⅲ.止损限额
    Ⅳ.敏感度限额及币种限额
    Ⅴ.期限限额及发行人限额

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅳ.Ⅴ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额。

  • 第2题：

    ()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

    A.头寸限额
    B.风险价值限额
    C.止损限额
    D.敏感度限额

    答案：B
    解析：
    风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

  • 第3题：

    可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。

    A.久期
    B.凸度
    C.期权的 Delta
    D.期权的 Gamma

    答案：A,B,C,D
    解析：
    敏感性分析是考察产品或证券的价格或风险因子在某个因素发生小幅变化的情况下出现的变化。A 选项，久期考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券价格发生的变化。B 选项，凸度考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券的久期所发生的变化。C 选项，Delta 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权价格所发生的变化。D 选项，Gamma 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权的 Delta 所发生的变化。

  • 第4题：

    市场风险限额指标主要包括()。


    A.头寸限额

    B.风险价值限额

    C.止损限额

    D.敏感度限额

    E.期限限额

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

  • 第5题：

    商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（）


    答案：对
    解析：
    常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。

  • 第6题：

    市场风险限额指标主要包括：（）币种限额和发行人限额等。

    • A、头寸限额
    • B、风险价值限额
    • C、止损限额
    • D、敏感度限额
    • E、期限限额

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    （）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

    • A、头寸限额
    • B、风险价值限额
    • C、止损限额
    • D、敏感度限额

    正确答案:B

  • 第8题：

    “风险价值”由金融机构提出，用于量化（）

    • A、风险与市场价值之比
    • B、投资组合对各类市场或特定持股的敏感度
    • C、市场风险杠杆率
    • D、年度回报率的波动

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    （  ）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
    A

    头寸限额

    B

    风险价值限额

    C

    止损限额

    D

    敏感度限额


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列属于市场风险限额指标的是（）。
    A

    头寸限额

    B

    风险价值限额

    C

    止损限额

    D

    敏感度限额

    E

    币种限额


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于抽样风险是否可以量化，以下理解中，不恰当的是（）。
    A

    在统计抽样中可以量化抽样风险

    B

    在非统计抽样中可以量化抽样风险

    C

    在PPS抽样中可以量化抽样风险

    D

    在传统变量抽样中可以量化抽样风险


    正确答案： B
    解析： 在统计抽样中，注册会计师运用数学模型能够准确量化抽样风险，选项A、C、D正确；选项B不恰当，在非统计抽样中，注册会计师依据经验判断选取样本和评价样本，无法量化抽样风险。

  • 第12题：

    单选题
    （）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
    A

    头寸限额

    B

    风险价值限额

    C

    止损限额

    D

    敏感度限额


    正确答案： B
    解析： 风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

  • 第13题：

    商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（??）


    答案：对
    解析：
    市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

  • 第14题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


    答案：错
    解析：
    Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

  • 第15题：

    常用的市场风险限额指标包括（ ）。

    A.头寸限额
    B.风险价值限额
    C.止损限额
    D.敏感度限额
    E.期限限额

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

  • 第16题：

    常用的市场风险限额指标包括()

    A:头寸限额
    B:风险价值限额
    C:止损限额
    D:敏感度限额
    E:发行人限额

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    常用的市场风险限额指标包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

  • 第17题：

    ()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

    A.头寸限额
    B.风险价值限额
    C.止损限额
    D.敏感度限额

    答案：A
    解析：
    头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

  • 第18题：

    单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。

    • A、即期净敞口头寸
    • B、远期净敞口头寸
    • C、期权合约头寸
    • D、期权敞口头寸
    • E、其他敞口头寸

    正确答案:A,B,D,E

  • 第19题：

    《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。

    • A、累计外汇敞口头寸比例
    • B、利率风险敏感度
    • C、外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
    • D、累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。
    A

    市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

    B

    头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

    C

    总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制

    D

    Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

    E

    采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （  ）限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
    A

    交易

    B

    头寸

    C

    风险价值

    D

    止损


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）
    A

    期权敏感度

    B

    凸度

    C

    基点价值

    D

    净闭口头寸


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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