当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）A、远期利率协议模型B、利率互换模型C、期权模型D、期货模型

题目

当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）

  • A、远期利率协议模型
  • B、利率互换模型
  • C、期权模型
  • D、期货模型
相似考题

1.“信e贷”评级授信模型主要包含以下模块:()。A.单一准入策略模型B.组合准入策略模型C.评级模型D.评级准入模型E.额度测算模型F.利率定价模型G.无

2.下列有关期权估值模型的表述中正确的有（　　）。 A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率 B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利 C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利 D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

3.在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Monitor模型 D.Credit Risk+模型

4.应用最广泛的信用评分模型有（）。 I 线性辨别模型 II 违约概率模型 III 线性概率模型 IV Logit模型 V Probit模型 A.IV、V B.I、III、IV、V C.I、II、III D.I、II、III、IV、V

更多“当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）A、远期利率协议模型B、利率互换模型C、期权模型D、期货模型”相关问题

  • 第1题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第2题：

    下列各项中说法正确的有（　）。

    A. 欧式期权可在期权有效期内任何时候执行，而美式期权只能在期权到期日执行
    B. 常见的Lattice模型为双叉树模型. 三叉树模型等
    C. 衍生工具包括远期合同. 期货合同. 互换和期权等
    D. 可以根据实际情况分别采用收益法. 市场法和成本法对权益工具的公允价值进行评估
    E. 互换合同的公允价值实际上可以看作一系列债券的组合

    答案：B,C,D,E
    解析：
    美式期权可在期权有效期内任何时候执行，而欧式期权只能在期权到期日执行，所以选项A不正确。

  • 第3题：

    商业银行客户信用评级的发展过程是()。

    A:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
    B:信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
    C:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
    D:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

    答案：C
    解析：
    商业银行客户信用评级大致经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

  • 第4题：

    在北美市场上，被广泛应用的消费者信用评分模型除了FICO模型以外，还有（）.

    • A、Equifax警讯评分模型
    • B、特征分析模型
    • C、巴萨利模型
    • D、Z评分模型

    正确答案:A

  • 第5题：

    根据当前经济运行的状态，对信用进行评级的信用评级模型称为？（）

    • A、跨周期模型
    • B、跨群组模型
    • C、时差模型
    • D、时点模型

    正确答案:D

  • 第6题：

    可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。

    • A、信用评分模型
    • B、债务清偿率模型
    • C、公司贷款决策模型
    • D、以上全部都是

    正确答案:D

  • 第7题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）

    • A、基于内部评级体系的内部模型
    • B、基于外部评级的模型
    • C、VaR方法

    正确答案:A

  • 第8题：

    商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）两类的严格程序。

    • A、市场风险模型开发和模型独立控制
    • B、信用风险模型开发和模型独立预测
    • C、系统风险模型开发和模型独立操作
    • D、操作风险模型开发和模型独立

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
    A

    信用评分模型

    B

    债务清偿率模型

    C

    公司贷款决策模型

    D

    以上全部都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    信贷市场需求旺盛时，商业银行适合采用（  ）。
    A

    成本加成定价模型

    B

    基准利率加点定价模型

    C

    客户盈利分析模型

    D

    市场利率导向模型


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
    A

    远期利率协议模型

    B

    利率互换模型

    C

    期权模型

    D

    期货模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在法人客户评级模型中，（　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
    A

    AltmanZ计分模型

    B

    RiskCalc模型

    C

    Credit   Monitor模型

    D

    死亡率模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。

    A.市场风险模型开发和模型独立控制
    B.信用风险模型开发和模型独立预测
    C.系统风险模型开发和模型独立操作
    D.操作风险模型开发和模型独立验证

    答案：D
    解析：
    商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

  • 第14题：

    下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



    答案：D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第15题：

    在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A:RiskCalc模型
    B:CreditMonitor模型
    C:风险中性定价模型
    D:死亡率模型

    答案：B
    解析：
    在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  • 第16题：

    广泛地被银行拿来衡量个人信用状况的模型是：（）

    • A、信用评级模型
    • B、信用评分模型
    • C、个人信贷模型
    • D、衍生品模型

    正确答案:B

  • 第17题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。

    • A、基于内部评级体系的内部模型
    • B、基于外部评级的模型
    • C、VaR方法
    • D、严格遵照监管当局的要求

    正确答案:A

  • 第18题：

    “信e贷”评级授信模型主要包含以下模块：（）。

    • A、单一准入策略模型
    • B、组合准入策略模型
    • C、评级模型
    • D、评级准入模型
    • E、额度测算模型
    • F、利率定价模型、贷后预警模型

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第19题：

    巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）

    • A、相关性模型
    • B、抵押品模型
    • C、评级模型
    • D、久期模型

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）
    A

    相关性模型

    B

    抵押品模型

    C

    评级模型

    D

    久期模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
    A

    Credit Metrics模型

    B

    Credit Portfolio View模型

    C

    Credit Monitor模型

    D

    Credit Risk+模型


    正确答案： A
    解析： KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第22题：

    单选题
    广泛地被银行拿来衡量个人信用状况的模型是：（）
    A

    信用评级模型

    B

    信用评分模型

    C

    个人信贷模型

    D

    衍生品模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）
    A

    基于内部评级体系的内部模型

    B

    基于外部评级的模型

    C

    VaR方法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容