计算题： 设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80， 问： 美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？

题目

计算题： 设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80， 问： 美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？

相似考题

1.1998年1月5日,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP／FRE=10.8400／10.8750,1个月远期差价为97／182。若爱德华公司买进1个月远期法郎50000,应支付多少英镑?(保留两位小数)

2.一般而言,即期汇率的买卖差价应与远期汇率的买卖差价比较( )。A、即期汇率的买卖差价大于远期汇率的买卖差价B、即期汇率的买卖差价小于远期汇率的买卖差价C、即期汇率的买卖差价等于远期汇率的买卖差价D、二者之间没有必然联系

3.在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

4.纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?

更多“计算题： 设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为10”相关问题

  • 第1题：

    设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为()。

    A.1.4659
    B.1.9708
    C.1.4557
    D.0.9508

    答案：C
    解析：
    远期外汇升水0.51美分，即美元升值，因此1英镑兑换的美元变少了，即远期汇率=即期汇率-升水=1.4608-0.0051=1.4557美元，故C项正确，ABD项错误。所以答案选C。

  • 第2题：

    假定美元和德国马克的即期汇率为USD、/D、E、M=1.6917/22，1个月的远期差价是25/34，则一个月期的远期汇率是（ ）。

    A.USD/DEM=1.6851/47
    B.USD/DEM=1.6883/97
    C.USD/DEM=1.6942/56
    D.USD/DEM=1.6897/83

    答案：C
    解析：
    1.6917+0.0025=1.6942，22+34=56，美元和德国马克一个月期的远期汇率USD/DEM=1.6942/56。

  • 第3题：

    计算题： 设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80， 问： 美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？


    正确答案: 1）美元贴水
    2）美元贴水年率=[(1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100%=-2.74%

  • 第4题：

    某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）

    • A、1.4740—1.4830
    • B、1.5910—1.6910
    • C、1.6150—1.6170
    • D、1.7230—1.7340

    正确答案:D

  • 第5题：

    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？


    正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第6题：

    设纽约市场上利率为8%，伦敦市场利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035，3个月远期差价为30/50点，求： （1）3个月的远期汇率。 （2）若一投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场有利？说明投资过程及获利情况。


    正确答案: （1）3个月的远期汇率为GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=USD1.6055-1.6085
    （2）10万英镑投资伦敦，获本利和：100000*（1+6%*3/12）=101500（英镑）
    10万英镑投资纽约，获本利和：100000*1.6025*（1+8%*3/12）/1.6085=101619.5（英镑）
    101619.5-101500=119.5（英镑）
    应将10万英镑投资于纽约市场，可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。

  • 第7题：

    计算题：设$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10，问：1马克对法郎的汇率是多少？


    正确答案: DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390
    DM1=FF3.9226/87

  • 第8题：

    问答题
    计算题：设$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10，问：1马克对法郎的汇率是多少？

    正确答案： DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390
    DM1=FF3.9226/87
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

    正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    计算题：设$1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80，问：美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？

    正确答案： 1）美元贴水
    2）美元贴水年率=[(1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100%=-2.74%
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    即期汇率为￡1=$1.4890/10，2个月远期点数为50/40，则3个月远期汇率为（）。

    正确答案： ￡1=$1.4840/70
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为（）。
    A

    4659

    B

    9708

    C

    4557

    D

    0.9508


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假定美元和德国马克的即期汇率为USD／DEM=1．6917／22，1个月的远期差价是25／34，则一个月期的远期汇率是（ ）。

    A. USD／DEM=1．6851／47
    B. USD／DEM=1．6883／97
    C. USD／DEM=1．6942／56
    D. USD／DEM=1．6897／83

    答案：C
    解析：
    1．6917+0．0025=1．6942.22+34=56，美元和德国马克一个月期的远期汇率USD／DEM=1．6942／56。

  • 第14题：

    设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000/10，3个月远期差价50/60点。若付款日的即期汇率为11.500/60，那么，该出口商若采用远期外汇交易进行保值，他得到了哪些好处？


    正确答案: 规避了汇率风险，得到的好处=100万×（12.050-11.5）=55万港元

  • 第15题：

    即期汇率为￡1=$1.4890/10，2个月远期点数为50/40，则3个月远期汇率为（）。


    正确答案:￡1=$1.4840/70

  • 第16题：

    计算题： 设即期汇率为US$1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40， 1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？ 2）升（贴）水年率是多少？


    正确答案: 1）US$1=DM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)
    US$1=DM1.5115/55
    2）美元升水年率=[(1.5135-1.5100)÷1.5100]×(12÷6)×100%=0.46%

  • 第17题：

    纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明（）

    • A、1个月远期日元汇率出现贴水
    • B、市场预期美元在远期升值
    • C、一个月远期日元汇率出现升水
    • D、以上选项都不对

    正确答案:C

  • 第18题：

    计算题： 设$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10， 问： 1马克对法郎的的汇率是多少？


    正确答案: DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390
    DM1=FF3.9226/87

  • 第19题：

    单选题
    一般而言，即期汇率的买卖差价应与远期汇率的买卖差价比较（）。
    A

    即期汇率的买卖差价大于远期汇率的买卖差价

    B

    即期汇率的买卖差价小于远期汇率的买卖差价

    C

    即期汇率的买卖差价等于远期汇率的买卖差价

    D

    二者之间没有必然联系


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明（）
    A

    1个月远期日元汇率出现贴水

    B

    市场预期美元在远期升值

    C

    一个月远期日元汇率出现升水

    D

    以上选项都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    设伦敦外汇市场即期汇率为1英磅=1．4608美元，3个月美元远期外汇升水0．51美分，则3个月美元远期汇率为（）
    A

    0.9508

    B

    1.4557

    C

    1.4659

    D

    1.9708


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    设纽约市场上利率为8%，伦敦市场利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035，3个月远期差价为30/50点，求： （1）3个月的远期汇率。 （2）若一投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场有利？说明投资过程及获利情况。

    正确答案： （1）3个月的远期汇率为GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=USD1.6055-1.6085
    （2）10万英镑投资伦敦，获本利和：100000*（1+6%*3/12）=101500（英镑）
    10万英镑投资纽约，获本利和：100000*1.6025*（1+8%*3/12）/1.6085=101619.5（英镑）
    101619.5-101500=119.5（英镑）
    应将10万英镑投资于纽约市场，可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    计算题： 设即期汇率为US$1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40， 1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？ 2）升（贴）水年率是多少？

    正确答案： 1）US$1=DM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)
    US$1=DM1.5115/55
    2）美元升水年率=[(1.5135-1.5100)÷1.5100]×(12÷6)×100%=0.46%
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    计算题： 设$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10， 问： 1马克对法郎的的汇率是多少？

    正确答案： DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390
    DM1=FF3.9226/87
    解析： 暂无解析

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