Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。

题目

相似考题

1.yt=a0+a1yt-1+et称为( )。A．一阶自回归模型B．二阶自回归模型C．三阶自回归模型D．n阶自回归模型

2.下列模型中属于几何分布滞后模型的有（）A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型E.广义差分模型

3.EViews中，在建模分析方面，有（）等估计方法. Ⅰ.单方程的线性模型和非线性模型 Ⅱ.联立方程计量经济学模型 Ⅲ.分布滞后模型 Ⅳ.时间序列分析模型 Ⅴ.向量自回归模型A：Ⅰ.Ⅱ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

4.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型

更多“Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而”相关问题

第1题：

对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型.自适应预期模型.局部调整模型，其共同特点是（）

A.具有相同的解释变量

B.仅有三个参数需要估计

C.用Y1t代替了原模型中解释变量的所有滞后变量

D.避免了原模型中的多重共线性问题

E.都以一定经济理论为基础

答案：A,B,C,D
解析：
第2题：

下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（）
A库伊克变换模型
B自适应预期模型
C部分调整模型
D有限多项式滞后模式

D
略
第3题：

检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）
- A、德宾h检验只适用一阶自回归模型
- B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型
- C、德宾h统计量服从t分布
- D、德宾h检验可以用于小样本问题
正确答案:B
第4题：

对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型．自适应预期模型．局部调整模型，其共同特点是（）
- A、具有相同的解释变量
- B、仅有三个参数需要估计
- C、用Y_t-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量
- D、避免了原模型中的多重共线性问题
- E、都以一定经济理论为基础
正确答案:A,B,C,D
第5题：

使用普通最小二乘法在对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足经典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（）
- A、Koyck变换模型
- B、部分调整模型
- C、自适应预期模型
- D、自适应预期和部分调整混合模型
正确答案:B
第6题：

若假定t期解释变量观测值与同期被解释变量希望达到水平之间存在线性关系，则这种理论假定属于（）
- A、Koyck变换模型
- B、几何分布滞后模型
- C、自适应预期模型
- D、部分调整模型
正确答案:D
第7题：

下列模型中属于几何分布滞后模型的有（）
- A、koyck变换模型
- B、自适应预期模型
- C、部分调整模型
- D、有限多项式滞后模型
- E、广义差分模型
正确答案:A,B,C
第8题：

DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。
- A、模型包含有随机解释变量
- B、样本容量太小
- C、非一阶自回归模型
- D、含有滞后的被解释变量
- E、包含有虚拟变量的模型
正确答案:B,C,D
第9题：

对于Koyck变换后自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用（）。
- A、加权最小二乘法
- B、广义差分法
- C、普通最小二乘法
- D、工具变量法
正确答案:D
第10题：

关于自回归模型，下列表述正确的有（）。
- A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
- B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
- C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
- D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
- E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型
正确答案:A,B,C,D,E
第11题：

多选题
下列哪些模型属于无限分布滞后模型（）
A
阿尔蒙多项式滞后模型
B
部分调整模型
C
自适应预期模型
D
几何分布滞后模型
E
库伊克（Koyck）变换模型

正确答案： B,A
解析：暂无解析
第12题：

单选题
下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（）
A
有限多项式分布滞后模型
B
自适应预期模型
C
库伊克变换模型
D
部分调整模型

正确答案： A
解析：暂无解析
第13题：

ARMA 模型是由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，可细分为（）。

A.移动平均模型
B.平滑移动平均线模型
C.自回归模型
D.自回归移动平均

答案：A,C,D
解析：
自回归滑动平均模型（ARMA 模型），由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。具体而言，模型可细分为移动平均(MA) 模型、自回归(AR) 模型以及自回归移动平均(ARMA) 。
第14题：

下列哪些模型属于无限分布滞后模型（）
- A、阿尔蒙多项式滞后模型
- B、部分调整模型
- C、自适应预期模型
- D、几何分布滞后模型
- E、库伊克（Koyck）变换模型
正确答案:B,C,D,E
第15题：

实际中，许多滞后模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中更常见的模型。

正确答案:正确
第16题：

下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（）
- A、有限多项式分布滞后模型
- B、自适应预期模型
- C、库伊克变换模型
- D、部分调整模型
正确答案:A
第17题：

若假定影响被解释变量Yt的因素不是Xt而是X_t+1的预期X^*_t+1，即Yt=β₀+β₁X^*_t+1+ut，建立在这种经济理论基础上的模型属于（）
- A、Koyck变换模型
- B、几何分布滞后模型
- C、自适应预期模型
- D、部分调整模型
正确答案:C
第18题：

Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。

正确答案:错误
第19题：

下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。
- A、koyck变换模型
- B、自适应预期模型
- C、局部调整模型
- D、有限多项式滞后模型
正确答案:D
第20题：

下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（）。
- A、有限多项式分布滞后模型
- B、自适应预期模型
- C、koyck变换模型
- D、局部调整模型
正确答案:A
第21题：

需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有（）。
- A、不经变换的无限期分布滞后模型
- B、有限期分布滞后模型
- C、Koyck变换模型
- D、自适应预期模型
- E、局部调整模型
正确答案:C,D
第22题：

Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。
- A、加权最小二乘法
- B、广义差分法
- C、普通最小二乘法
- D、工具变量法
正确答案:D
第23题：

单选题
下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（）
A
库伊克变换模型
B
自适应预期模型
C
部分调整模型
D
有限多项式滞后模式

正确答案： A
解析：暂无解析

Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。

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