对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。A、异方差问题B、多重共线性问题C、多余解释变量D、随机解释变量

第1题：

第2题：

第3题：

如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（）问题是严重的。

• A、异方差问题
• B、序列相关问题
• C、多重共线性问题
• D、解释变量与随机项的相关性

第4题：

在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的问题表现为（）。

• A、异方差问题
• B、自相关问题
• C、多重共线性问题
• D、随机解释变量问题

第5题：

如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。

• A、异方差问题
• B、序列相关问题
• C、多重共线性问题
• D、解释变量与随机项的相关性

第6题：

有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。

• A、异方差问题
• B、序列相关问题
• C、多重共性问题
• D、参数过多难估计问题

第7题：

虚拟变量陷阱是指（）

• A、引进虚拟变量后造成多重共线性问题
• B、引进虚拟变量后造成异方差问题
• C、引进虚拟变量造成序列相关问题
• D、引进虚拟变量后造成设定误差问题

第8题：

某企业的生产决策是由模型S_t=β₀+β₁P_t+μ_t描述（其中S_t为产量，P_t为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，决策者会削减t期的产量；如果该企业在t-1期产出供不应求，决策者会增加t期的产量。由此判断上述模型存在（）。

• A、异方差问题
• B、序列相关问题
• C、多重共线性问题
• D、随机解释变量问题

第9题：

用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就不适用了。

第10题：

经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

• A、异方差问题
• B、多重共线性问题
• C、序列相关性问题
• D、设定误差问题

第11题：

产生虚假回归的原因是（）。

• A、自相关性
• B、异方差性
• C、序列非平稳
• D、随机解释变量

第12题：

第13题：

A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共线性问题
D.随机解释变量问题

第14题：

第15题：

在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）。

• A、异方差问题
• B、自相关问题
• C、多重共线性问题
• D、随机解释变量问题

第16题：

在线性回归模型中，若解释变量X₁和X₂的观测值成比例，既有X_1i=kX_2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。

• A、异方差
• B、多重共线性
• C、序列相关
• D、随机解释变量

第17题：

对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）。

• A、无法估计无限分布滞后模型参数
• B、难以预先确定最大滞后长度
• C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度
• D、滞后的解释变量存在序列相关问题
• E、解释变量间存在多重共线性问题

第18题：

有限自回归模型一般不存在下列哪个问题？（）

• A、随机解释变量问题
• B、近似多重共线性问题
• C、序列相关问题
• D、完全多重共线性问题

第19题：

在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。

• A、异方差
• B、序列相关
• C、多重共线性
• D、高拟合优度

第20题：

不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有（）。

• A、对于无限期滞后模型，没有足够的样本
• B、对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度
• C、可能存在多重共线性问题
• D、滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验
• E、解释变量与随机误差项相关

第21题：

随机解释变量问题主要分为三种情况（）。

• A、随机解释变量与随机误差项相互独立
• B、随机解释变量与随机误差项同期无相关，但异期相关
• C、随机解释变量与随机误差项同期相关
• D、随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关
• E、随机解释变量与随机误差项同期相关，且随机误差项存在自相关

第22题：

定某企业的生产决策是由模型S_t=b₀+b₁P_t+u_t描述的（其中S_t为产量，P_t为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（）。

• A、异方差问题
• B、序列相关问题
• C、多重共线性问题
• D、随机解释变量问题

第23题：