根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。A、使系统风险最小化B、消除系统风险C、使非系统风险最小化D、消除非系统风险

题目

根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

  • A、使系统风险最小化
  • B、消除系统风险
  • C、使非系统风险最小化
  • D、消除非系统风险
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1.下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

2.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

3.组合投资风险与收益的关系表现为()。A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险

4.证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券,使基金所持有的证券组合的( )充分分散。A．系统风险B．非系统风险C．利率风险D．市场风险

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  • 第1题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。

    A．降低系统风险

    B．降低非系统风险

    C．消除系统风险

    D．降低市场风险


    正确答案：B
    解析：证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。系统风险是无法通过分散化投资降低和消除的，故A、C、D选项错误。

  • 第2题：

    分散投资只能消除证券组合的系统风险，而不能消除非系统风险。（ ）


    正确答案：×
    分散投资只能消除证券组合的非系统风险，而不能消除系统风险。

  • 第3题：

    下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。

    A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的
    B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
    C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散
    D.证券投资组合可消除系统风险
    E.证券投资组合可以减少系统风险

    答案：A,B,C
    解析：
    证券投资组合不能分散系统风险，既不可以减少也不可以消除系统风险。

  • 第4题：

    资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。

    A系统性和非系统性风险

    B非系统性风险

    C系统性风险

    D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　　）。

    A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
    B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
    C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
    D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

    答案：C
    解析：
    在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险，β表示该资产的系统风险系数。β系数衡量系统风险的大小，选项C说法不正确。

  • 第6题：

    证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，使基金所持有的证券组合的（）

    • A、系统风险
    • B、非系统风险
    • C、利率风险
    • D、市场风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    可以通过投资组合予以消除的风险是（）

    • A、系统风险
    • B、市场风险
    • C、非系统风险

    正确答案:C

  • 第8题：

    证券投资的风险根据能否通过证券组合来消除，可分为（）。

    • A、系统性风险
    • B、非系统性风险
    • C、利率风险
    • D、投资风险
    • E、购买力风险

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。

    • A、不可分散风险
    • B、可分散风险
    • C、短期风险
    • D、市场风险

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    证券组合理论表明，充分大量的证券组合投资策略（）。
    A

    可以消除系统风险

    B

    既可消除系统风险又可消除非系统风险

    C

    可消除非系统风险

    D

    两种风险均不能被消除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    不定项题
    根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（  ）因素的影响。
    A

    系统性风险

    B

    投资分配比例

    C

    证券种类的选择

    D

    非系统性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
    A

    系统性风险

    B

    投资分配比例

    C

    证券种类的选择

    D

    非系统性风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，使基金所持有的证券组合的（ ）。

    A．系统风险

    B．非系统风险

    C．利率风险

    D．市场风险


    正确答案：B

  • 第14题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

    B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

    C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

    D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


    正确答案：D

  • 第15题：

    资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（ ）。

    A.系统性和非系统性风险
    B.非系统性风险
    C.系统性风险
    D.系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

    答案：C
    解析：
    CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非系统性风险。因此，只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第16题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（)。

    A:降低系统风险
    B:降低非系统风险
    C:消除系统风险
    D:降低市场风险

    答案：B
    解析：
    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。故选B

  • 第17题：

    假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的)
    某证券的风险与收益信息表



    根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。

    A.系统性风险
    B.投资分配比例
    C.证券种类的选择
    D.非系统性风险

    答案：A
    解析：
    通过分散投资，非系统性风险能被降低；而且，如果分散是充分有效的，这种风险还能被消除。而系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的，这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱。

  • 第18题：

    根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。

    • A、系统性风险
    • B、投资分配比例
    • C、证券种类的选择
    • D、非系统性风险

    正确答案:A

  • 第19题：

    证券组合理论表明，充分大量的证券组合投资策略（）。

    • A、可以消除系统风险
    • B、既可消除系统风险又可消除非系统风险
    • C、可消除非系统风险
    • D、两种风险均不能被消除

    正确答案:C

  • 第20题：

    根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

    • A、使系统风险最小化
    • B、消除系统风险
    • C、使非系统风险最小化
    • D、消除非系统风险

    正确答案:D

  • 第21题：

    下列说法中不正确的是（）。

    • A、系统风险可以通过风险分散化消除
    • B、非系统风险可以通过风险分散化消除
    • C、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则非系统风险将与资本的市场无关
    • D、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则系统风险将与资本的市场无关
    • E、按照风险可分散特性的不同，分为系统风险和非系统风险

    正确答案:A,B

  • 第22题：

    多选题
    以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。
    A

    股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

    B

    非系统风险可以通过证券投资组合来消除

    C

    股票的系统风险不能通过证券组合来消除

    D

    不可分散风险可通过β系数来测量


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，使基金所持有的证券组合的（）
    A

    系统风险

    B

    非系统风险

    C

    利率风险

    D

    市场风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（    ）。
    A

    β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场

    B

    整个证券市场的β值等于1

    C

    投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A
    解析：

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